[年报]融通基金管理有限公司:融通通和债券:2018年年度报告摘要

时间:2019年03月27日 17:06:26 中财网
融通通和债券型证券投资基金

2018年年度报告摘要



2018年12月31日





















基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

送出日期:2019年3月27日








§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人宁波银行股份有限公司根据融通通和债券型证券投资基金(以下简称“本基金?#20445;?br /> 基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往?#23548;?#24182;不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。


本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。


本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具
了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。


本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。








§2 基金简介
2.1 基金基本情况




基金简称

融通通和债券

基金主代码

002825

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2016年11月2日

基金管理人

融通基金管理有限公司

基金托管人

宁波银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

190,116,440.14份

基金合同存续期

不定期



2.2 基金产品说明




投资目标

本基金在?#32454;?#25511;制风险的前提下,力争获得高于?#23548;?br /> 比较基准的投资收益。


投资策略

本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、
信用策略、类属配置与个券选择策略以及资产支持证
券投资策略等部分。


?#23548;?#27604;较基准

中债综合指数收益率

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较
低风险/收益的产品。




2.3 基金管理人和基金托管人




项目

基金管理人

基金托管人

名称

融通基金管理有限公司

宁波银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

涂卫东

王海燕

联系电话

(0755)26948666

(0574)89103171

电子邮箱

[email protected]

[email protected]

客户服务电话

400-883-8088、(0755)
26948088

95574

传真

(0755)26935005

(0574)89103213



2.4 信息披露方式




登载基金年度报告正文的管理人互联网网


http://www.rtfund.com

基金年度报告备置地点

基金管理人处、基金托管人处



§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标




金额单位:人民?#20197;?

3.1.1 期间数据和指标

2018年

2017年

2016年11月2日(基
金合同生效
日)-2016年12月31





本期已实现收益

17,068,803.68

20,966,428.30

12,640,839.59

本期利润

20,885,735.38

31,889,615.90

-522,929.92

加权平均基金份额本期利润

0.0583

0.0206

-0.0001

本期基金份额净值增长率

5.78%

2.40%

0.00%

3.1.2 期末数据和指标

2018年末

2017年末

2016年末

期末可供分配基金份额利润

0.0089

0.0119

-0.0001

期末基金资产净值

195,770,093.10

530,380,092.08

3,999,484,287.12

期末基金份额净值

1.030

1.024

1.000



注?#28023;?)所述基金?#23548;?#25351;标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后?#23548;?#25910;益
水平要低于所列数字;

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润(已实现部分扣除未实现部分)。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的比较






阶段

份额净
值增长
率①

份额净值
增长?#26102;?br /> 准差②

?#23548;?#27604;较基
准收益率③

?#23548;?#27604;较基
准收益?#26102;?br /> 准差④

①-③

②-④

过去三个月

1.42%

0.05%

1.99%

0.05%

-0.57%

0.00%

过去六个月

2.77%

0.06%

2.57%

0.06%

0.20%

0.00%

过去一年

5.78%

0.06%

4.79%

0.07%

0.99%

-0.01%

自基金合同生效起至今

8.32%

0.06%

-1.21%

0.08%

9.53%

-0.02%




3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长?#26102;?#21160;及其与同期?#23548;?#27604;较基准
收益?#26102;?#21160;的比较






3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的
比较







注:本基金合同生效日为2016年11月2日,合同生效当年按?#23548;?#23384;续期计算,未按整个自
然年度进行折算。


3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民?#20197;?







每10份基金份额
分红数

现金形式发放
总额

再投资形式发
放总额

年度利润分配合


备注

2018

0.5300

10,076,168.33

2.63

10,076,170.96

2017

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

合计

0.5300

10,076,168.33

2.63

10,076,170.96



§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验




融通基金管理有限公司(以下简称“本公司?#20445;?#32463;中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于
2001年5月22日成立,公司注册?#26102;?2500万元人民币。本公司的股东及其出?#26102;?#20363;为:新时
代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。

截至2018年12月31日,公司共管理六十五只开放式基金:即融通新蓝筹证券投资基金、融
通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通行业景气
证券投资基金、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)、融通?#23383;?#20184;货币市场证券投资基金、融通
动力?#30830;?#28151;合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证
券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通?#21215;?#28155;利债券型证券投资基金(LOF)、融通创
业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放
债券型证券投资基金、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、
融通通瑞债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通健康产业灵活
配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活
配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置
混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投
资基金、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资
基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金、融
通汇财宝货币市场基金、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金、融通通盈保本混合型证
券投资基金、融通增利债券型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证
券投资基金、融通增祥债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通





安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券
投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券
投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、
融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融
通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、
融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债
券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证
券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混
合型证券投资基金、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵
活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证
券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通丰利四分
法证券投资基金(QDII)。其中,融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹
成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。?#36865;猓?#20844;司还开展了特定客户资产管理业务。



4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介






姓名

职务

任本基金的基金经理(助理)期限

证券从
业年限

说明

任职日期

离任日期

刘明

本基金的
基金经理

2018/11/20

-

6

刘明先生,?#26412;?#22823;学经济学硕士,
6年证券投资从业经历,具有基金
从业资格。2017年7月加入融通
基金管理有限公司任固定收益部
投资经理职务。刘明先生曾任职于
中国建设银行总行金融市场部,从
事债券投资交易工作。2018年11
月20日起担任融通?#23383;?#20184;货币、
融通汇财宝货币、融通现金宝货
币、融通通和债券、融通通润债券、
融通新机遇灵活配置混合基金的
基金经理。


朱浩然

本基金的
基金经理



2017/9/9



2018/11/20

6

朱浩然先生,中央财经大学经济学
硕士、经济学学士。6年证券投资
从业经历,具有基金从业资格,现
任融通基金管理有限公司固定收
益部基金经理。历任华夏基金管理
有限公司机构债券投资部信用研
究员、交易管理部交?#33258;薄?#26426;构债
券投资部基金研究员、上海毕朴斯
投资管理合伙企业投资经理。2017




年2月加入融通基金管理有限公
司,历任固定收益部专户投资经
理,现任融通通福债券(LOF)、融
通月月添利定期开放债券、融通通
源短融债券、融通通玺债券、融通
通祺债券、融通通瑞债券、融通增
悦债券、融通通捷债券、融通增辉
定期开放债券发起式基金的基金
经理。


黄浩荣

本基金的
基金经理



2017/7/28

2018/8/10

4

黄浩荣先生,厦门大学管理学硕
士,4年证券投资从业经历,具有
基金从业资格。2014年6月加入
融通基金管理有限公司,历任固定
收益部固定收益研究?#20445;?#29616;任融通
?#23383;?#20184;货币、融通汇财宝货币(由
原融通七天理财债券转型而来)、
融通现金宝货币、融通增利债券、
融通通昊定期开放债券发起式基
金的基金经理。




注:任免日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相
关工作的时间为计算标准。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人?#32454;?#36981;守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在?#32454;?#25511;制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交?#23383;?#24230;和控制方法




为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交?#23383;?#24230;?#32602;?#20844;平交?#23383;?#24230;所规范的?#27573;?#21253;括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易?#20154;?#26377;投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交?#23383;?#34892;、?#23548;?#35780;估等投资管理
活动相关的各个?#26041;凇?br />
本基金管理人通过建立科学的投资决策体?#25285;?#21152;强交?#23383;?#34892;?#26041;?#30340;内部控制,并通过工作制
度、流程和?#38469;?#25163;段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披?#29420;?#21152;强对公平交易过程和结果的监?#20581;?br />





4.3.2 公平交?#23383;?#24230;的执行情况




本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、
交?#23383;?#34892;、?#23548;?#35780;估等各个?#26041;?#20445;证公平交?#23383;?#24230;的?#32454;?#25191;行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同
向交易的交?#20934;?#24046;进行了分析,各投资组合的同向交?#20934;?#24046;均处于合理?#27573;?#20043;内。


报告期内,本基金管理人?#32454;?#25191;行了公平交易的原则和制度。



4.3.3 异常交易行为的专项说明




本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和?#23548;?#34920;现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析




回顾2018年,债券市场走出牛?#34892;?#24773;,市场收益率在基本面、政策、供求等多重利好下震荡
下行。一是在资管新规、强监管、严控地方债务、去杠杆、贸易摩擦等多重原因下,需求下行,
信用紧缩,社会融资总量等先行指标表现疲弱,经济数据表现有所下滑;二是政策上央行五次降
准,增量开展MLF,创设TMLF维护流动性合理充裕;三是银行和非银的配置需求增加,主要市场
参与主体情绪较强。

本基金2018年度策略上采取中高等级信用债加利率债配置策略。



4.4.2 报告期内基金的?#23548;?#34920;现




截至本报告期末本基金份额净值为1.030元;本报告期基金份额净值增长率为5.78%,?#23548;?br /> 比较基准收益率为4.79%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年,我们认为债券市场或仍有下半场行情。主要原因是本轮经济下行尚未结束,政
策效果显现的时间有所滞后,美联储加息概率出现下?#25285;?#20943;轻了海外因素对国内货币政策的掣肘,
资金大概率仍然较为宽松。


我们认为2019年利率中枢仍有继续下行空间,但波动震荡或有所加大。我们将对经济基本面
和货币政策保?#32622;?#20999;跟踪,做好预判?#20449;校?#21512;理调整久期和杠杆,提升组合收益。



4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金的估值业务?#32454;?#25353;照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序?#26041;?#34892;,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成?#26412;?#20855;





备相应的专业胜任能力和相关工作经历。


估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法,以保证其?#20013;?#36866;用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新?#20998;?#26102;,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对,同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。


截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议,由其提供相关债券?#20998;?#21644;流通受限股票的估值参考数据。



4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于2018年12月4日实施2018年第1次利润分配,以2018年11月23日的可分配收
益为基准,融通通和债券型证券投资基金每10份基金份额派发红利0.53元。



4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。


从2018年11月27日至2018年12月25日,本基金存在连续二十个工作日以上持有人
数量不满二百人的情形。



§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本托管人在融通通和债券型证券投资基金(以下称“本基金?#20445;?#30340;托管过程中,
?#32454;?#36981;守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损
害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。



5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净?#23548;?#31639;、利润分配等情况的说


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
?#26122;?#20215;格的计算以及基金费用开支?#30830;?#38754;进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。报告期内,实施利润分配金额为10,076,170.96元。






5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核?#27573;?#20869;)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。



§6 审计报告


本基金2018年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为
本基金出具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2019)第21172号),投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。



§7 年度财务报表
7.1 资产负债表




会计主体:融通通和债券型证券投资基金

报告截止日: 2018年12月31日

单位:人民?#20197;?

资 产

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

资 产:

银行存款

242,905.79

776,337.06

结算备付金

-

2,253,758.44

存出保证金

7,595.10

21,319.30

交易性金融资产

192,428,036.00

626,822,374.50

其中:股票投资

-

-

基金投资

-

-

债券投资

192,428,036.00

626,822,374.50

资产支持证券投资

-

-

贵金属投资

-

-

衍生金融资产

-

-

买入返售金融资产

-

-

应收证券清算款

-

-

应收利息

3,733,092.09

12,585,706.89

应收股利

-

-

应收申购款

-

-

递延所得税资产

-

-

其他资产

-

-

资产总计

196,411,628.98

642,459,496.19

负债和所有者权益

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

负 债:




短期借款

-

-

交易性金融负债

-

-

衍生金融负债

-

-

卖出回购金融资产款

500,000.00

111,589,739.11

应付证券清算款

-

-

应付?#26122;?#27454;

-

-

应付管理人报酬

50,117.31

134,936.32

应付托管费

16,705.77

44,978.79

应付销售服务费

-

-

应付交易费用

7,846.72

14,968.33

应交税费

16,380.13

-

应?#29420;?#24687;

485.95

144,781.56

应?#29420;?#28070;

-

-

递延所得税负债

-

-

其他负债

50,000.00

150,000.00

负债合计

641,535.88

112,079,404.11

所有者权益:

实收基金

190,116,440.14

517,912,059.07

未分配利润

5,653,652.96

12,468,033.01

所有者权益合计

195,770,093.10

530,380,092.08

负债和所有者权益总计

196,411,628.98

642,459,496.19



注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.030元,基金份额总额190,116,440.14
份。


7.2 利润表




会计主体:融通通和债券型证券投资基金

本报告期: 2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民?#20197;?

项 目

本期

2018年1月1日至2018年12
月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017
年12月31日

一、收入

25,309,246.38

54,549,137.43

1.利息收入

20,337,510.20

65,427,772.68

其中:存款利息收入

53,836.14

560,050.96

债券利息收入

20,143,861.93

60,019,492.59

资产支持证券利息收入

-

2,276,636.10

买入返售金融资产收入

139,812.13

2,571,593.03

其他利息收入

-

-

2.投资收益

1,104,226.59

-22,802,811.08

其中:股票投资收益

-

-

基金投资收益

-

-

债券投资收益

1,104,226.59

-21,675,443.86




资产支持证券投资收益

-

-1,127,367.22

贵金属投资收益

-

-

衍生工具收益

-

-

股利收益

-

-

3.公允价值变动收益

3,816,931.70

10,923,187.60

4.汇兑收益

-

-

5.其他收入

50,577.89

1,000,988.23

减:二、费用

4,423,511.00

22,659,521.53

1.管理人报酬

1,134,496.03

4,824,836.85

2.托管费

378,165.37

1,608,278.98

3.销售服务费

-

-

4.交易费用

22,955.09

63,902.21

5.利息支出

2,451,569.48

15,681,503.49

其中:卖出回购金融资产支出

2,451,569.48

15,681,503.49

6.税金及附加

49,125.03

-

7.其他费用

387,200.00

481,000.00

三、利润总额

20,885,735.38

31,889,615.90

减:所得税费用

-

-

四、净利润

20,885,735.38

31,889,615.90



7.3 所有者权益(基金净?#25285;?#21464;动表




会计主体:融通通和债券型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民?#20197;?

项目

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益(基
金净?#25285;?

517,912,059.07

12,468,033.01

530,380,092.08

二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)

-

20,885,735.38

20,885,735.38

三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数

-327,795,618.93

-17,623,944.47

-345,419,563.40

其中:1.基金申购款

238,329,182.81

11,669,891.59

249,999,074.40

2.基金?#26122;?#27454;

-566,124,801.74

-29,293,836.06

-595,418,637.80

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动

-

-10,076,170.96

-10,076,170.96

五、期末所有者权益(基
金净?#25285;?

190,116,440.14

5,653,652.96

195,770,093.10




项目

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益(基
金净?#25285;?

4,000,007,217.04

-522,929.92

3,999,484,287.12

二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)

-

31,889,615.90

31,889,615.90

三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数

-3,482,095,157.97

-18,898,652.97

-3,500,993,810.94

其中:1.基金申购款

368.94

8.39

377.33

2.基金?#26122;?#27454;

-3,482,095,526.91

-18,898,661.36

-3,500,994,188.27

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动

-

-

-

五、期末所有者权益(基
金净?#25285;?

517,912,059.07

12,468,033.01

530,380,092.08



报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1 至 7.4 财务报表?#19978;?#21015;负责人签署:

______张帆______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注


7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明




7.4.1.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。



7.4.1.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。



7.4.2 差错更正的说明




本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3 关联方关系






关联方名称

与本基金的关系

融通基金管理有限公司(“融通基金?#20445;?

基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

宁波银行股份有限公司(“宁波银行”)

基金托管人

新时代证券股份有限公司(“新时代证
券?#20445;?

基金管理人的股东




日兴资产管理有限公司

基金管理人的股东

深圳市融通?#26102;?#31649;理股份有限公司

基金管理人的子公司

融通国际资产管理有限公司

基金管理人的子公司



注:下述关联交易均在正常业务?#27573;?#20869;按一般商业条款订立。


7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易




7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。



7.4.4.2 关联方报酬
基金管理费


单位:人民?#20197;?

项目

本期

2018年1月1日至2018年12
月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31


当期发生的基金应支付
的管理费

1,134,496.03

4,824,836.85

其中:支付销售机构的客
户维护费

383,032.06

-



注:1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。


2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。


基金托管费


单位:人民?#20197;?

项目

本期

2018年1月1日至2018年12
月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31


当期发生的基金应支付
的托管费

378,165.37

1,608,278.98



注:支付基金托管人宁波银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。



7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易




单位:人民?#20197;?

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

银行间市场交
易的

各关联方名称

债券交易金额

基金逆回购

基金正回购

基金买入

基金卖


交易金额

利息收入

交易金额

利息支出

宁波银行

9,631,542.88

-

-

-

-

-

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

银行间市场交
易的

各关联方名称

债券交易金额

基金逆回购

基金正回购

基金买入

基金卖


交易金额

利息收入

交易金额

利息支出

宁波银行

975,222,696.71

-

-

-

-

-



7.4.4.4 各关联方投?#26102;?#22522;金的情况


报告期内基金管理人运用固有资金投?#26102;?#22522;金的情况

无。



报告期末除基金管理人之外的其他关联方投?#26102;?#22522;金的情况

无。



7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入




单位:人民?#20197;?

关联方

名称

本期

2018年1月1日至2018年12月31


上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

期末余额

当期利息收入

期末余额

当期利息收入

宁波银行

242,905.79

34,418.01

776,337.06

471,448.72



注:本基金的银行存款由基金托管人宁波银行保管,按银?#22411;?#19994;利率计息。


7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。



7.4.4.7 其他关联交?#36164;?#39033;的说明

无。



7.4.5 期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券




7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。






7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。



7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券


银行间市场债券正回购

无。



交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交?#20180;?#25104;的卖出回
购证券款余额500,000.00元,截至2019年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。



§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况




金额单位:人民?#20197;?

序号

项目

金额

占基金总资产的比例
(%)

1

权益投资

-

-



其中:股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

192,428,036.00

97.97



其中:债券

192,428,036.00

97.97



资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-



其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

242,905.79

0.12

8

其他各项资产

3,740,687.19

1.90

9

合计

196,411,628.98

100.00



8.2 期末按债券?#20998;?#20998;类的债券投资组合




金额单位:人民?#20197;?

序号

债券?#20998;?

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行?#26412;?

-

-

3

金融债券

76,477,036.00

39.06



其中:政策性金融债

25,801,036.00

13.18

4

企业债券

-

-




5

企业短期融资券

50,338,000.00

25.71

6

中期?#26412;?

55,954,000.00

28.58

7

可转债(可交换债)

-

-

8

同业存单

9,659,000.00

4.93

9

其他

-

-

10

合计

192,428,036.00

98.29



8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小?#21028;?#30340;前五名债券投资明细




金额单位:人民?#20197;?

序号

债券代码

债券名称

数量(?#29275;?

公允价值

占基金资产净
值比例(%)

1

180407

18农发07

200,000

20,086,000.00

10.26

2

101800494

18苏交通MTN002

150,000

15,384,000.00

7.86

3

011801587

18昆山国创SCP006

150,000

15,085,500.00

7.71

4

011801359

18鲁黄金SCP013

150,000

15,073,500.00

7.70

5

1820013

18江苏银行01

100,000

10,439,000.00

5.33



8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小?#21028;?#30340;前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。



8.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小?#21028;?#30340;前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。



8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小?#21028;?#30340;前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。



8.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


8.7.1 本期国债期货投资政策




本基金本报告期未持有国债期货。

8.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细




本基金本报告期末未持有国债期货。

8.7.3 本期国债期货投资评价




本基金本报告期未持有国债期货。

8.8 投资组合报告附注


8.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。



8.8.2 期末其他各项资产构成






单位:人民?#20197;?


序号

名称

金额

1

存出保证金

7,595.10

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

3,733,092.09

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,740,687.19



8.8.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细




本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构




持有人户数
(户)

户均持有的基
金份额

持有人结构

机构投资者

个人投资者

持有份额

占总份
额比例

持有份额

占总份
额比例

200

950,582.20

190,114,060.89

100.00%

2,379.25

0.00%



9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况




项目

持有份额总数(份)

占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员
持有本基金

378.90

0.0002%



9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况




项目

持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金

0



§10 开放式基金份额变动


单位:份

基金合同生效日( 2016年11月2日 )基金份额总额

4,000,007,217.04

本报告期期初基金份额总额

517,912,059.07

本报告期期间基金总申购份额

238,329,182.81

减:本报告期期间基金总?#26122;?#20221;额

566,124,801.74

本报告期期间基金拆分变动份额

-

本报告期期末基金份额总额

190,116,440.14




§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。



11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人重大人事变动

2018年7月28日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告?#32602;?br /> 经本基金管理人第六届董事会第五次临时会议审议并通过,同意刘晓玲女士辞去公司副总经理职
务。


11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。



11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。



11.4 基金投资策略的改变

本报告期内,本基金投资策略未发生改变。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自基金
合同生效日起为本基金提供审计服务至今,本基金本年度应支付的审计费用为人民币50,000.00
元。



11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。



11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况






金额单位:人民?#20197;?

券商名称

交易单元
数量

股票交易

应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票

成交总额的比


佣金

占当期佣金

总量的比例

兴业证券

2

-

-

-

-

-



注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以


下六个方面:

(1)资力雄厚,信誉良好,注册?#26102;?#19981;少于3亿元人民币;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;

(4)内部管理规范、?#32454;瘢?#20855;备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通?#30701;?#20214;,交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人?#20445;?#33021;及时为本基金提供高质量的咨询
服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据
基金投资的特定要求,提供专门研究报告。


2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤:

(1)券商服务评价;

(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;

(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;

(4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。


3、交易单元变更情况

本报告期内交易单元无变更。


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况




金额单位:人民?#20197;?

券商名称

债券交易

债券回购交易

权证交易

成交金额

占当期债券

成交总额的比


成交金额

占当期债
券回购

成交总额
的比例

成交金额

占当期权


成交总额
的比例

兴业证券

211,200,051.35

100.00%

1,385,400,000.00

100.00%

-

-



§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况






投资者类别

报告期内持有基金份额变化情况

报告期末持有基金情况







持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间

期初

份额

申购

份额

?#26122;?

份额

持有份额

份额占比

机构

1

20180102-20180625

517,909,322.00

-

517,909,322.00

-

0.00%

2

20180625-20181231

-

190,114,060.89

-

190,114,060.89

100.00%

个人

-

-

-

-

-

-

-

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额?#26122;?#32780;引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。




12.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、根据2016年12月25日财政部、国家税务总?#33267;?#21512;下发的《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知?#32602;?#36130;税〔2016〕140号)、2017年1月10日财政部、国家税
务总?#33267;?#21512;下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知?#32602;?#36130;税〔2017〕2号)及财
政部2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知?#32602;?#36130;税[2017]56号)的通
知,现明确自2018年1月1日起,基金管理人运营公募基金及资管产品(以下简称“产品?#20445;?#36807;
程中发生的增值税应税行为,暂适用简?#20934;?#31246;方法,按照3%的征收?#24335;?#32435;增值税。


自2018年1月1日(含)起,本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为
按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税?#36873;?#21069;述税款及附加税费是产
品管理、运作和处分过程中发生的,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳,可能对产品收
益水平有所影响,敬请广大投资者知悉。


2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,本基金管理?#21496;?#19982;基
金托管人协商一致,对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款,包括前言、释义、基金份额的申购与?#26122;亍?br /> 基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等,具体内容详见2018年3月22日基金管理人网
站披露的相关公告和修订更新后的法律?#21215;?br />






融通基金管理有限公司

2019年3月27日




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