[年报]融通基金管理有限公司:融通通裕定开:2018年年度报告摘要

时间:2019年03月27日 17:06:19 中财网
融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金


(原融通通裕债券型证券投资基金)


2018
年年度报告
摘要





2018

12

31

































基金管理人:
融通基金管理有限公司


基金托管人:
交通银行股份有限公司


送出日期:
2019

3

27




§1 重要提示

融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金是由“融通通裕债券型证券投资基金”转型而
来。

2018

1

16
日至
2018

2

4
日,

融通通裕债券型证券投资基金


的管理人融通基
金管理有限公司以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议并通过了《关于融通通
裕债券
型证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》。本基金管理人已于
2018

2

6
日在融
通基金管理有限公司网站(
www.rtfund.com
)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发
布了《关于融通通裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨
决议生效的公告》。根据
《关于融通通裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告?#32602;?#22312;申购
/
赎回选择期结束的次日,基金管理人根据基金份额持有人大会决议执行基金的正式转型。自
2018

3

14
日起

融通通裕债券型证券投资基金


基金名称变更


融通通裕定期开放债券型发起
式证券投资基金


,《融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效,基金份额持
有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基
金》为准。



基金管理人的董事会

董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。



基金托管人交通银行股份有限公司根据
融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金(以下
简称“本基金”


合同规定
,于
2019

3

25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现
、利润分
配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



基金的过往?#23548;?#24182;不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。



本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详?#25913;?#23481;,应阅读年度报告正文。



本报告财务资料

经审计。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标
准无保留意
见的审计报告,请投资者注意阅读。



因本基金转型前后投资目标、投资范围、投资策略及?#23548;?#27604;较基准等均与转型前相同,所以
本报告财务数据部分内容按年度报告期统一编制,不分转型前后,本报告期自
2018

1

1
日起

12

31
日止。




§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称


融通通裕定开债券发起式


基金主代码


002869


基金运作方式


契约型开放式


基金合同生效日


2018

3

14



基金管理人


融通基金管理有限公司


基金托管人


交通银行股份有限公司


报告期末基金份额总额


1,943,572,463.96



基金合同存续期


不定期




注:本基金由原融通通裕债券型证券投资基金转型而来,
融通通裕债券型证券投资基金
的合
同生效日为
2016

11

2
日,转型后
融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
合同生效日

2018

3

14
日。



2.2 基金产品说明

投资目标


本基金在?#32454;?#25511;制风险的前提下,力争获得高于?#23548;?#27604;较基准的投资收益。



投资策略


本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配
置与个券选择策略以及资产支持证券投资策略等部分。



?#23548;?#27604;较基准


中债综合指数收益率


风险收益特征


本基金为债券型基金,
预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混
合型基金、股票型基金,属于?#31995;?#39118;险
/
收益的产品。





2.3 基金管理人和基金托管人

项目


基金管理人


基金托管人


名称


融通基金管理有限公司


交通银行股份有限公司


信息披露负责人


姓名


涂卫东


陆志俊


联系电话



0755

26948666


95559


电子邮箱


[email protected]


[email protected]


客户服务电话


400
-
883
-
8088
、(
0755

26948088


95559


传真



0755

26935
005



021

62701216




2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址


http://www.rtfund.com


基金年度报告备置地点


基金管理人

、基金托管人处




§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民?#20197;?


3.1.1 期间数据和指标

2018年

2017年

2016年11月2日(基
金合同生效
日)-2016年12月31





本期已实现收益

89,922,969.25


5,752,022.14


6,310,417.73


本期利润

133
,446,304.06


23,957,587.85


-
15,312,221.04


加权平均基金份额本期利润

0.0923


0.0229


-
0.0090


本期基金份额净值增长率

8.52%


3.12%


-
0.50%


3.1.2 期末数据和指标

2018
年末


2017
年末


2016
年末


期末可供分配基金份额利润

0.0015


0.0024


-
0.0053


期末基金资产净值

2,047,063,974.16


205,878,936.23


2,984,718,265.88


期末基金份额净值

1.053
2


1.0260


0.9950




注:
1
、本基金由

融通通裕债券型证券投资基金


转型而来,原

融通通裕债券型证券投资
基金


的基金合同生效日为
2016

11

2
日,因本基金转型前后投资目标、投资范围策略及业
绩比较基准均与转型前相同,上述指标计算不再分转型前后。



2
、所述基金?#23548;?#25351;标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后?#23548;?#25910;益水平要
低于所列数字。



3
、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益?#30001;?#26412;期公允价值变动收益。



4
、期末可供分配基金份额利

=
期末可供分配利润
÷
期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数
,
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分
,
如果期末未分配利润的未实现部分为负数
,
则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润(已实现部分扣除未实现部分)。



3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的比较






阶段


份额净值
增长率①


份额净值
增长?#26102;?br /> 准差②


?#23548;?#27604;较
基准收益
率③


?#23548;?#27604;较基
准收益?#26102;?br /> 准差④


①-③


②-④


过去三个月


2.30%


0.04
%


1.99%


0.05%


0.31%


-
0.01%


过去六个月


5.30%


0.06%


2.57%


0.06%


2.73%


0.00%


过去一年


8.52%


0.06%


4.79%


0.07%


3.73%


-
0.01%


自基金合同
生效起至今


11.34%


0.06%


-
1.21%


0.08%


12.55%


-
0.02%




注:本基金由“融通通裕债券型证券投资基金”转型而来,原“融通通裕债券型证券投资基
金”的基金合同生效日为
2016

11

2
日,转型后合同生效日为
2018

3

14
日。




3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长?#26102;?#21160;及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益?#26102;?#21160;的
比较









3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的比较








3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民?#20197;?







10
份基金份额
分红数


现金
形式发放总



再投资形式发
放总额


年度利润分配合



备注


2018


0.5860


102,259,384.64


565,307.20


102,824,691.84





2017


-


-


-


-





2016


-


-


-


-





合计


0.5860


102,259,384.64


565,307.20


102,824,691.84







§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验






融通基金管理有限公司(以下简称“本公司?#20445;?#32463;中国证监会证监基字
[2001]8
号文批准,于
2001

5

22
日成立,公司注册?#26102;?br /> 12500
万元人民币。本公司的股东及其出?#26102;?#20363;为:新时
代证券股份有限公司
60%
、日兴资产管理有限公司(
Nikko AssetManagement Co., Ltd.

40%




截至
2018

12

31
日,公司共管理六十五只开放式基金:即融通新蓝筹证券投资基金、融
通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证
1
00
指数证券投资基金、融通行业景气



证券投资基金、融通巨潮
100
指数证券
投资基金
(LOF)
、融通?#23383;?#20184;货币市场证券投资基金、融通
动力?#30830;?#28151;合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金
(LOF)
融通内需驱动混合型证
券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通?#21215;?#28155;利债券型证券投资基金
(LOF)
、融通创
业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放
债券型证券投资基金、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、
融通通瑞债券型证券投资基金、融通月月添
利定期开放债券型证券投资基金、融通健康产业灵活
配置混合型证券投资基金
、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活
配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置
混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投
资基金、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资
基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长
30
灵活配置混合型证券投资基金、融
通汇财宝货币市场基金、融通中国
1
号灵活配置
混合型证券投资基金、融通通盈保本混合型证
券投资基金、融通增利债券型
证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证
券投资基金、融通增祥债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通
安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券
投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券
投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、
融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、
融通可转债债券型证券投资基金、融
通通福债券型证券投资基金
(LOF)
融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、
融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金
(LOF)
、融通收益增强债
券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金
(QDII)
融通逆向策略灵活配置混合型证
券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混
合型证券投资基金、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵
活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开
放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证
券投资基金、融通通
捷债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通丰利四分
法证券投资基金(
QDII
)。其中,融通债券投资基金、融通深证
100
指数证券投资基金和融通蓝筹
成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。?#36865;猓?#20844;司还开展了特定客户资产管理业务。






4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介






姓名


职务


任本基金的基金经理(助
理)期限


证券从
业年限


说明





任职日期


离任日期


张一格


本基金的
基金经
理、固定
收益投资
总监


2018

3

1
4



-


12


张一格先生,中国人民银行研究生部
经济学硕?#20426;?#21335;开大学法学学士,美
国特许金融分析师(
CFA
)。

12
年证券
投资从业经历,具有基金从业资格,
现任融通基金管理有限公司固定收益
投资总监。历任兴业银行资金营运中
心投资经理、国泰基金管理有限公司
国泰民安增利债券等基金的基金经
理。

2015

6
月加入融通基金管理有
限公司,现任融通通盈保本混合、融
通通裕定期开放债券发起式、融通收
益增强债券、融通通昊定期开放债券
发起式、融通通源短融债券基金的基
金经理。





注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年
限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人?#32454;?#36981;守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在?#32454;?#25511;制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交?#23383;?#24230;和控制方法






为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交?#23383;?#24230;》
,公平交?#23383;?#24230;所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易?#20154;?#26377;投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、?#23548;?#35780;估等投资管理
活动相关的各个?#26041;凇?br />


本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,加强交易执行?#26041;?#30340;内部控制,并通过工作制
度、流程和?#38469;?#25163;段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投?#24335;?#26131;行为的监
控、分析评估?#25176;?#24687;披露来加强对公平交易过程和结果的监?#20581;?br />


4.3.2 公平交?#23383;?#24230;的执行情况






本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、
交易执行
、?#23548;?#35780;估等各个?#26041;?#20445;证公平交?#23383;?#24230;的?#32454;?#25191;行。



本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、
3
日内、
5
日内)公司管理的不同投资组合同



向交易的交?#20934;?#24046;进行了分析,各投资组合的同向交?#20934;?#24046;均处于合理范围之内。



报告期内,本基金管理人?#32454;?#25191;行了公平交易的原则和制度。



4.3.3 异常交易行为的专项说明






本基金报告期内未发生异常交易。



4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和?#23548;?#34920;现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析






2018
年,债券市场呈现牛市走势,但中低资质信用债走势表现较弱。中美贸易摩擦和经济动
能下滑是全年最大的基本面,股票
市场的下跌、货币政策的转向、信用债发行市场的冻结均从属
于这两大基本面。期间尽管有地方债发行放?#20426;?#36890;胀预期上行、宽信用政策扰动和美联储加息的
阶段性影响,但均无法动摇债市的走势。



本基金在债券方面,以中等久期、中高等级信用债配置为主,重视绝对收益。基于对资金成
本逐步下行的判断,年内逐步加大杠杆水平。



4.4.2 报告期内基金的?#23548;?#34920;现






截至本报告期末本基金份额净值为
1.0532
元;本报告期基金份额净值增长率为
8.52%
,?#23548;?br /> 比较基准收益率为
4.79%




4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

债券方面,经济基本面将
给债券牛市继续提供一个良好的环境氛围,接下来有可能会看到
PPI

CPI
?#26085;?#20307;价格水平的进一步下?#25285;?#24066;场对

通缩


的预期升温。宽货币向宽信用的传导是
我们重要的观测指标,从中期维度看,债券牛市或开始步入下半场,谈转折还为时?#24615;紓?#20294;应该
要重视利率债向其他资产扩散的机会。



接下来,本基金在债券配置方面将重视绝对收益,选择性价比较好的信用债作为基础配置,
力争提升组合收益。



4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金的估值业务?#32454;?#25353;照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序?#26041;?#34892;,公司设立由
研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成?#26412;?#20855;
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。



估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及



时修订估值方法,以保证其?#20013;?#36866;用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后

可实施。基金在采用新投资策略或投资新?#20998;?#26102;,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研?#20426;?#20215;格的计算?#26696;?#26680;,登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核?#35029;?#21516;时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。



截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议,由其提供相关债券?#20998;?#21644;流通受限股票的估值参考数
据。



4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于
2018

3

23
日实施
2018
年第
1
次利润分配,以
2018

3

16
日的可分配收
益为基准,每
10
份基金份额派发红利
0.07
元。



本基金于
2018

6

13
日实施
2018
年第
2
次利润分配,以
2018

6

5
日的可分配收益
为基准,每
10
份基金份额派发红利
0.16
元。



本基金于
2018

11

23
日实施
2018
年第
3
次利润分配,以
2018

11

15
日的可分配
收益为基准,每
10
份基金份额派发红利
0.25
元。



本基金于
2018

12

20

实施
2018
年第
4
次利润分配,以
2018

12

14
日的可分配
收益为基准,每
10
份基金份额派发红利
0.106
元。



4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理?#23435;?#24212;说明的预警信息。



§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2018
年度,基金托管人在融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的托管过程中,?#32454;?br /> 遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管
人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。



5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净?#23548;?#31639;、利润分配等情况的说明

2018
年度,融通基金管理有限公司在融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支?#20219;?#39064;上,托管?#23435;?br /> 发现损害基金持有人利益的行为。



本报告期内,基金实施利润分配的金额为
102,824,691.84
元。




5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2018
年度,由融通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关融通通裕定期开放债券
型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值
表现、收益分配情况、财务会计报告相关内
容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。



§6 审计报告

本基金
201
8
年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为
本基金出具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字
(2019)

21182

),投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。



§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:
融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金


报告截止日:
2018

12

31



单位:人民?#20197;?


资 产

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

资 产:





银行存款

336,132.28

787,327.68

结算备付金

8,588,257.22

1,009,090.91

存出保证金

31,417.02

-

交易性金融资产

2,956,446,350.00

193,790,000.00

其中:股票投资

-

-

基金投资


-


-


债券投资

2,956,446,350.00

193,790,000.00

资产支持证券投资

-

-

贵金属投资

-

-

衍生金融资产

-

-

买入返售金融资产

-

5,000,000.00

应收证券清算款

-

9,830.14

应收利息

60,800,734.78

5,502,903.18

应收股利

-

-

应收申购款

-

-

递延所得税资产


-


-


其他资产

-

-

资产总计

3,026,202,891.30

206,099,151.91

负债和所有者权益

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

负 债:





短期借款

-

-




交易性金融负债

-

-

衍生金融负债

-

-

卖出回购金融资产款

976,040,218.93

-

应付证券清算款

-

-

应付赎回款

-

-

应付管理人报酬

523,821.63

52,414.06

应付托管费

174,607.19

17,471.33

应付销售服务费

-

-

应付交易费用

67,723.18

330.29

应交税费

306,779.36

-

应付利息

1,905,766.85

-

应付利润

-

-

递延所得?#26696;?#20538;


-


-


其他负债

120,000.00

150,000.00

负债合计

979,138,917.14

220,215.68

所有者权益:





实收基金

1,943,572,463.96

200,637,859.22

未分配利润

103,491,510.20

5,241,077.01

所有者权益合计

2,047,063,974.16

205,878,936.23

负债和所有者权益总计

3,026,202,891.30

206,099,151.91



注:
报告截止日
2018

12

31
日,基金份额净值
1.0532
元,基金份额总额
1,943,572,463.96
份。



7.2 利润表

会计主体:
融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金


本报告期:
2018

1

1
日至
2018

12

3
1



单位:人民?#20197;?


项 目

本期

2018年1月1日至2018
年12月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年
12月31日

一、收入

154,282,295.33

28,809,393.01

1.利息收入

86,595,251.13

40,853,502.81

其中:存款利息收入

40,816.76

200,765.06

债券利息收入

86,511,288.14

39,716,318.49

资产支持证券利息收入

-

-

买入返售金融资产收入

43,146.23

936,419.26

其他利息收入

-

-

2.投资收益

24,163,709.39

-32,251,714.15

其中:股票投资收益

-

-

基金投资收益


-

-

债券投资收益

24,163,709.39

-32,251,714.15

资产支持证券投资收益

-

-




贵金属投资收益

-

-

衍生工具收益

-

-

股利收益

-

-

3.公允价值变动收益

43,523,334.81

18,205,565.71

4.
汇兑收益


-

-

5.其他收入

-

2,002,038.64

减:二、费用

20,835,991.27

4,851,805.16

1.管理人报酬

4,529,140.94

3,255,237.51

2.托管费

1,509,713.58

1,085,079.15

3.销售服务费

-

-

4.交易费用

50,214.31

26,047.50

5.利息支出

13,986,643.15

-

其中:卖出回购金融资产支出

13,986,643.15

-

6
.税金?#26696;?#21152;


239,817.36

-

7.其他费用

520,461.93

485,441.00

三、利润总额

133,446,304.06

23,957,587.85

减:所得税费用

-

-

四、净利润

133,446,304.06

23,957,587.85



7.3 所有者权益(基金净?#25285;?#21464;动表

会计主体:
融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金


本报告期:
2018

1

1
日至
2018

12

31



单位:人民?#20197;?


项目


本期


2018

1

1
日至
2018

12

31



实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基
金净?#25285;?


200,637,859.22


5,241,077.01


205,878,936.23


二、本
期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)


-


133,446,304.06


133,446,304.06


三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数


1,742,934,604.74


67,628,820.97


1,810,563,425.71


其中:
1.
基金申购款


1,742,934,674.25


67,628,824.35


1,810,563,498.60


2.
基金赎回款


-
69.51


-
3.38


-
72.89


四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动


-


-
102,824,691.8
4


-
102,824,691.84


五、期末所有者权益(基
金净?#25285;?


1,943,572,463.96


103,491,510.20


2,047,063,974.16





项目


上年度可比期间


2017

1

1
日至
2017

12

31



实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基
金净?#25285;?


3,000,634,690.53


-
15,916,424.65


2,984,718,265.88


二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)


-


23,957,587.85


23,957,58
7.85


三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数


-
2,799,996,831.31


-
2,800,086.19


-
2,802,796,917.50


其中:
1.
基金申购款


41,974.53


568.66


42,543.19


2.
基金赎回款


-
2,800,038,805.84


-
2,800,654.85


-
2,802,839,460.69


四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动


-


-


-


五、期末所有者权益(基
金净?#25285;?


200,637,859.22


5,241,077.01


205
,878,936.23





报表附注为财务报表的组成部分。


本报告
7.1

7.4
财务报表由下列负责人签署:


______
张帆
______
______
颜锡廉
______
____
刘美丽
____


基金管理人
负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人


7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明








本基金本报告期未发生会计政策变更。



7.4.1.2 会计估计变更的说明








本基金本报告期未发生会计估计变更




7.4.1.3 差错更正的说明








本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。



7.4.2 关联方关系






关联方名称


与本基金的关系


融通基金管理有限公司
(
“融通
基金


)


基金管理人、注册登记机构、基金销售机构


交通银行股份有限公司
(“
交通银行
”)


基金托管人


新时代证券股份有限公司(

新时代证券





基金管理人的股东





日兴资产管理有限公司


基金管理人的股东


深圳市融通?#26102;?#31649;理股份有限公司


基金管理人的子公司


融通国际资产管理有限公司


基金管理人的子公司




注?#21512;?#36848;关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易








无。



7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费










单位:人民?#20197;?


项目


本期


2018

1

1
日至
2018

12

31



上年度可比期间


2017

1

1
日至
2017

12

31



当期发生的基金应支付
的管理费


4,529,140.94


3,255,237.51


其中:支付销售机构的客
户维护费


7.30


6.42




注:
1.
支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.30%
的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基
金资产净值×
0.30%/
当年天数。



2.
客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。



7.4.3.2.2 基金托管费










单位:人民?#20197;?


项目


本期


2018

1

1
日至
2018

12

31



上年度可比期间


2017

1

1
日至
2017

12

31



当期发生的基金应支付
的托管费


1,509,713.58


1,085,079.15




注:支付基金托管
交通银行的托管费按前一日基金资产净值
0.1%
的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:



托管费=前一日基金资产净值×
0.1
0
%/
当年天数。




7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易








无。



7.4.3.4 各关联方投?#26102;?#22522;金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投?#26102;?#22522;金的情况










份额单位:份


项目


本期


2018

1

1
日至
2018

12

31



上年度可比期间


2017

1

1
日至
2017

12

31



基金合同生效日(
2018

3

14

)持有的基金份



-


-


期初持有的基金份额


-


-


期间申购
/
买入总份额


10,173,661.54


-


期间因拆分变动份额


-


-


减:期间赎回
/
卖出总份额


-


-


期末持有的基金份额


10,173,661.54


-


期末持有的基金份额


占基金总份额比例


0.52%


-




注:
1.
本基金由原融通通裕债券型证券投资基金转型而来,期间申购
/
买入总份额含发起式
基金发起份额及红利再投份额。



2.
基金管理人投?#26102;?#22522;金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。



7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投?#26102;?#22522;金的情况










无。



7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入








单位:人民?#20197;?


关联方


名称


本期


2018

1

1
日至
2018

12

31



上年度可比期间


2017

1

1
日至
2017

12

31



期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


交通银行


336,132.28


26,808.97

787,327.68

189,420.64



注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银?#22411;?#19994;利率计息。



7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况








无。



7.4.3.7 其他关联交?#36164;?#39033;的说明








无。




7.4.4 期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券








无。



7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票








无。



7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购










截至本报告期末
2018

12

31
日止,本基金从事银行间市场债券正回购交?#20180;?#25104;的卖出回
购证券款余额
654,040,218.93
元,是以如下债券作为抵?#28023;?


金额单位:人民?#20197;?


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值
单价


数量(张)


期末估值总额


011801250


18
芜湖建设
SCP001


2019
-
0
1
-
0
3


100.69


100,000


10
,069,000.00


011801894


18
镇江城建
SCP008


2019
-
0
1
-
0
3


100.33


500,000


50,165,000.00


101561017


15
冀出版
MTN001


2019
-
0
1
-
0
3


100.99


135,000


13,633,650.00


101800243


18
江东控股
MTN002


2019
-
0
1
-
0
3


103.60


500,000


51,800,000.00


101800267


18
浏阳城建
MTN001


2019
-
0
1
-
0
3


103.51


300,000


31,
053,000.00


101801348


18
芜湖建设
MTN002


2019
-
0
1
-
0
3


99.77


500,000


49,885,000.00


101800760


18
汇金
MTN009


2019
-
0
1
-
0
2


101.53


400,000


40,612,000.00


111815577


18
民生银行
CD577


2019
-
0
1
-
0
2


97.52


230,000


22,429,600.00


101800624


18
汇金
MTN005BC


2019
-
0
1
-
0
2


101.67


500,000


50,835,0
00.00


111815577


18
民生银行
CD577


2019
-
0
1
-
0
2


97.52


516,000


50,320,320.00


111815395


18
民生银行
CD395


2019
-
0
1
-
0
4


96.65


2,000,000


193,300,000.00


111815577


18
民生银行
CD577


2019
-
0
1
-
0
4


97.52


85,000


8,289,200.00


101800625


18
汇金
MTN006BC


2019
-
0
1
-
0
2


102.36


300,000


30,708,000.00


101800703


18
电网
MTN001


2019
-
0
1
-
0
2


102.38


700,000


71,666,000.00


合计











6,766,000


674,765,770.00




7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购










截至本报告期末
2018

12

31
日止,本基金从事证券交易所债券正回购交?#20180;?#25104;的卖出回
购证券款余额
322,000,000.00
元,
截至
2019

1

4
日先后到期
。该类交易要求本基金转入质
押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。



§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民?#20197;?



序号


项目


金额


占基金总资产的比例

%



1


权益投资


-


-





其中:股票


-


-


2


基金投资


-


-


3


固定收益投资


2,956,446,350.00


97.69





其中:债券


2,956,446,350.00


97.69






资产支持证券


-


-


4


贵金属投资


-


-


5


金融衍生品投资


-


-


6


买入返售金融资产


-


-





其中:买断式回购的买入返售金融资产


-


-


7


银行存款和结算备付金合计


8,924,389.50


0.29


8


其他各项资产


60,832,151.80


2.01


9


合计


3,026,202,891.30


100.00




8.2 期末按债券?#20998;?#20998;类的债券投资组合

金额单位:人民?#20197;?


序号


债券?#20998;?


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


-


-


2


央行?#26412;?


-


-


3


金融债券


30,432,000.00


1.49





其中:政策性金融债


-


-


4


企业债券


579,512,750.00


28.31


5


企业短期融资券


523,888,000.00


25.59


6


中期?#26412;?


1,473,281
,600.00


71.97


7


可转债
(可交换债)


-


-


8


同业存单


349,332,000.00


17.07


9


其他


-


-


10


合计


2,956,446,350.00


144.42




8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小?#21028;?#30340;前五名债券投资明细

金额单位:人民?#20197;?


序号


债券代码


债券名称


数量
(张)


公允价值


占基金资产净值
比例(%)


1


136861


16
恒健
02


2,000,000


197,600,000.00


9.65


2


111815395


18
民生银行
CD395


2,00
0,000


193,300,000.00


9.44


3


111815577


18
民生银行
CD577


1,600,000


156,032,000.00


7.62


4


101800155


18
太钢
MTN001


1,000,000


103,550,000.00


5.06


5


101800084


18
淮北建投
MTN001


1,000,000


103,390,000.00


5.05




8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小?#21028;?#21069;十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。




8.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小?#21028;?#30340;前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。



8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小?#21028;?#30340;前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。



8.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.7.1 本期国债期货投资政策






本基金本报告期未持有国债期货。



8.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细






本基金本报告期末未持有国债期货。



8.7.3 本期国债期货投资评价






本基金本报告期未持有国债期货。



8.8 投资组合报告附注

8.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。

8.8.2 期末其他各项资产构成






单位:人民?#20197;?


序号


名称


金额


1


存出保证金


31,417.02


2


应收证券清算款


-


3


应收股利


-


4


应收利息


60,800,734.78


5


应收申购款


-


6


其他应收款


-


7


待摊费用


-

8


其他


-


9


合计


60,832,151.80




8.8.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细






本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份


持有人户数
(

)


户均持有的基
金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者





持有份额


占总份
额比例


持有份额


占总份
额比例


203


9,574,248.59


1,943,544,515.45


100.00%


27,948.51


0.00%




9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目

持有份额总数(份)

占基金总份额比例

基金管理人
所有从业人员
持有本基金


216.91


0.0000%




9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目

持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金


0


本基金基金经理持有本开放式基金


0




9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目


持有份额总数


持有份额占
基金总份额
比例

%



发起份额总数


发起份额占
基金总份额
比例

%



发起份额承
诺持有期限


基金管理人
固有
资金


10,173,661.54


0.52


9,633,911.37


0.50


不少于三年


基金管理人
高级
管理人员


-


-


-


-


-


基金经理等人员


-


-


-


-


-


基金管理人
股东


-


-


-


-


-


其他


-


-


-


-


-


合计


-


-


-


-


-




§10 开放式基金份额变动

单位:份


基金合同生效日(
2016年11月2日 )基金份额总额


200,033,625.71


本报告期期初基金份额总额


200,637,859.22


本报告期基金总申购份额


1,742,934,674.25



:
本报告期基金总赎回份额


69.51


本报告期期末基金份额总额


1,943,572,463.96




§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

基金管理人于
2018

1

16
日至
2018

2

4
日以通讯方式召开基金份额持有人大会,会
议审议通过了《关于融通通裕债券型证券投资基金转型并
修改基金合同有关事项的议案》。基金管
理人于
2018

2

6
日发布了《关于融通通裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果
暨决议生效的公告?#32602;?br /> 2018

3

14
日发布了《融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基



金合同生效公告》。公告详情可分别查阅
2018

2

6
日与
2018

3

14
日在融通基金管理有
限公司网站(
www.rtfund.com
)、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》发布的相关公告。



11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1
基金管理人的重大变动


2018

7

28
日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告?#32602;?br /> 经本基金管理人第六届董事会第五次临时会议审议并通过,同意刘晓玲女士辞去公司副总经理职
务。



11.2.2
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。



11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。



11.4 基金投资策略的改变

本报告期内,本基金投资策略未发生改变。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金
聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙),该事务所自基金
合同生效日起为本基金提供审计服务至今。


年度
应支付的审计费用为人民币
120,000.00
元。



11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。



11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况






金额单位:人民?#20197;?


券商名称


交易单元
数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当
期股票


成交总额的比



佣金


占当期佣金


总量的比例


大通证券


1


-


-


-


-


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


方正证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-





国信证券


1


-


-


-


-


-


华泰证券


1


-


-


-


-


-


民生证券


1


-


-


-


-


-


瑞银证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


1


-


-


-


-


-


新时代证券


1


-


-


-


-


-


兴业证券


1


-


-


-


-


-


银河证券


1


-


-


-


-


-


中信建投


1


-


-


-


-


-




注:
1
、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面:



1
)资力雄厚,信誉良好,注册?#26102;?#19981;少于
3
亿元人民币;



2
)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;



3
)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;



4
)内部管理规范、?#32454;瘢?#20855;备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;



5
)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服
务;



6

研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人?#20445;?#33021;及时为本基金提供高质量的咨询服务,
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投
资的特定要求,提供专门研究报告。



2
、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤:



1
)券商服务评价;



2
)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;



3
)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;



4
)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签
约。



3

交易单元变更情况



基金本报告期终止租用中信
万通
证券交易单元。



11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况






金额单位:人民?#20197;?



券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的比



成交金额


占当期债
券回购


成交总额
的比例


成交金额


占当期权



成交总额
的比例


大通证券


-


-


-


-


-


-


东方证券


-


-


-


-


-


-


方正证券


-


-


-


-


-


-


国泰君安


619,627,311.79


92.54%


4,914,100,000.00


100
.00%


-


-


国信证券


49,932,484.93


7.46%


-


-


-


-


华泰证券


-


-


-


-


-


-


民生证券


-


-


-


-


-


-


瑞银证券


-


-


-


-


-


-


申万宏源


-


-


-


-


-


-


新时代证券


-


-


-


-


-


-


兴业证券


-


-


-


-


-


-


银河证券


-


-


-


-


-


-


中信建投


-


-


-


-


-


-




§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达?#20132;?#36229;过20%的情况







报告期内持有基金份额变化情况

报告期末持有基金情况




持有基金份额比例
达?#20132;?#32773;超过20%
的时间区间

期初

份额

申购

份额







持有份额

份额占





1

20180101-20181231

200,610,759.96

1,732,760,093.95

-

1,933,370,853.91

99.48%




-

-

-

-

-

-

-















-

-

-

-

-

-

-

-




产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净
值剧烈波动的风险及流动性风险。




12.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据
2016

12

25
日财政部、国家税务总?#33267;?#21512;下发的《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知?#32602;?#36130;税〔
2016

140
号)、
2017

1

10
日财政部、国家税务总
?#33267;?#21512;下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知?#32602;?#36130;税〔
2017

2
号)及财政部
2017

6

30
日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知?#32602;?#36130;税
[2017]56
号)的通知,现明确

2018

1

1
日起,基金管理人运营公募基金及资管产品(以下简称“产品?#20445;?#36807;程中发生的
增值税
应税行为,暂适用简?#20934;?#31246;方法,按照
3%
的征收?#24335;?#32435;增值税。




2018

1

1
日(含)起,本基金管理人将对旗下存续及?#30053;?#20135;品发生的增值税应税行为
按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款?#26696;?#21152;税?#36873;?#21069;述税款?#26696;?#21152;税费是产
品管理、运作和处分过程中发生的,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳,可能对产品收
益水平有所影响,敬请广大投资者知悉。







融通基金管理有限公司


2019

3

27




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