[年报]融通基金管理有限公司:融通可转债:2018年年度报告

时间:2019年03月27日 17:06:05 中财网
融通可转债债券型证券投资基金

2018年年度报告



2018年12月31日





















基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2019年3月27日


§1 重要提示及目录




1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据融通可转债债券型证券投资基金(以?#24405;?#31216;“本
基金?#20445;?#22522;金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。


本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标
准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。


本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。






1.2 目录




§1 重要提示及目录 ............................................................... 1
1.1 重要提示 .................................................................. 1
1.2 目录 ...................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .............................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 4
2.4 信息披露方式 .............................................................. 4
2.5 其他相关资料 .............................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 5
3.2 基金净值表现 .............................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 9
§4 管理人报告 ................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净?#23548;?#31639;、利润分配等情况的说明 ... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14
§6 审计报告 .................................................................... 15
§7 年度财务报表 ................................................................ 17
7.1 资产负债表 ............................................................... 17
7.2 利润表 ................................................................... 18
7.3 所有者权益(基金净?#25285;?#21464;动表 ............................................. 19
7.4 报表附注 ................................................................. 20
§8 投资组合报告 ................................................................ 43
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 45
8.5 期末按债券?#20998;?#20998;类的债券投资组合 ......................................... 46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 47
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 47
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 47
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 47
8.11 投资组合报告附注 ........................................................ 47
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 49
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 49
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 49
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 50
§11 重大?#24405;?#25581;示 ............................................................... 50
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 50
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 50
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 50
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 50
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 50
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 50
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 51
11.8 其他重大?#24405;?............................................................ 52
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 54
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ................... 54
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................ 54
§13 备查?#21215;?#30446;录 ............................................................... 54
13.1 备查?#21215;?#30446;录 ............................................................ 55
13.2 存?#35834;?#28857; ................................................................ 55
13.3 查阅方式 ................................................................ 55



§2 基金简介






2.1 基金基本情况




基金名称

融通可转债债券型证券投资基金

基金简称

融通可转债债券

基金主代码

161624

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2016年12月9日

基金管理人

融通基金管理有限公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

78,386,870.41份

基金合同存续期

不定期

下属分级基金的基金简称:

融通可转债债券A

融通可转债债券C

下属分级基金的交易代码:

161624

161625

报告期末下属分级基金的份额总额

4,058,898.40份

74,327,972.01份



2.2 基金产品说明




投资目标

在合理控制信用风险、保持?#23454;?#27969;动性的基础上,以可转债为主要投?#26102;?#30340;,力
争取得超越基金业绩比较基准的收益。


投资策略

本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资
策略、权证投资策略以及国债期货投资策略等部分。


业绩比较基准

中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价(总?#25285;?#25351;数收益率*20%+沪深
300指数收益率*10%

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益?#23454;?#20110;股票型基金、混合
型基金,高于货币市场基金。




2.3 基金管理人和基金托管人




项目

基金管理人

基金托管人

名称

融通基金管理有限公司

中国农业银行股份有限公司

信息披
露负责


姓名

涂卫东

贺倩

联系电话

(0755)26948666

(010)66060069

电子邮箱

[email protected]

[email protected]

客户服务电话

400-883-8088、(0755)26948088

95599

传真

(0755)26935005

(010)68121816

注册地址

深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

?#26412;?#24066;东城区建国门内大街69


办公地址

深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

?#26412;?#24066;西城区复兴门内大街28
号凯晨世贸中心东座F9

?#25910;?#32534;码

518053

100031

法定代表人

高峰

周慕冰





2.4 信息披露方式




本基金选定的信息披露报纸名称

上海证券报




登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

http://www.rtfund.com

基金年度报告备置地点

基金管理人处、基金托管人处





2.5 其他相关资料




项目

名称

办公地址

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)

上海市湖滨路202号普华永道中心
11楼

注册登记机构

融通基金管理有限公司

深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、
14层



§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况






3.1 主要会计数据和财务指标




金额单位:人民?#20197;?

3.1.1 期
间数据和指


2018年

2017年

2016年12月9日(基金合同生效
日)-2016年12月31日



融通可转债
券A

融通可转债债券C

融通可转债债券
A

融通可转债债券C

融通可转债
券A

融通可转债债券C

本期已实现收


-82,868.69

-1,836,309.08

-83,523.48

-1,286,891.24

-49,607.87

-544,532.74

本期利润

-183,910.18

-3,844,825.23

-163,681.42

-1,781,702.50

-189,002.68

-2,043,052.93

加权平均基金
份额本期利润

-0.0418

-0.0524

-0.0334

-0.0258

-0.0296

-0.0299

本期加权平均
净值利润率

-5.07%

-6.48%

-3.84%

-3.00%

-3.45%

-3.51%

本期基金份额
净值增长率

-5.40%

-5.78%

-2.58%

-2.98%

-3.26%

-3.29%

3.1.2 期末
数据和指标

2018年末

2017年末

2016年末

期末可供分配
利润

-854,130.45

-16,584,721.31

-927,718.32

-12,089,220.01

-926,687.52

-10,269,838.22

期末可供分配
基金份额利润

-0.2104

-0.2231

-0.1653

-0.1754

-0.1432

-0.1501

期末基金资产
净值

3,204,767.95

57,743,250.70

4,683,719.96

56,816,458.68

5,546,459.75

58,137,980.55

期末基金份额
净值

0.7896

0.7769

0.8347

0.8246

0.8568

0.8499

3.1.3累计期
末指标

2018年末

2017年末

2016年末

基金份额累计
净值增长率

-10.85%

-11.60%

-5.76%

-6.17%

-3.26%

-3.29%



注?#28023;?)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后?#23548;适?#30410;


水平要低于所列数字;

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润(已实现部分扣除未实现部分)。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



融通可转债债券A




阶段

份额净值增
长率①

份额净值
增长?#26102;?br /> 准差②

业绩比较
基准收益
率③

业绩比较基准
收益?#26102;?#20934;差


①-③

②-④

过去三个月

-1.34%

0.50%

-1.99%

0.48%

0.65%

0.02%

过去六个月

0.14%

0.47%

-0.21%

0.46%

0.35%

0.01%

过去一年

-5.40%

0.66%

-2.58%

0.55%

-2.82%

0.11%

自基金合同
生效起至今

-10.85%

0.59%

-4.40%

0.48%

-6.45%

0.11%





融通可转债债券C

阶段

份额净值增
长率①

份额净值
增长?#26102;?br /> 准差②

业绩比较
基准收益
率③

业绩比较基准
收益?#26102;?#20934;差


①-③

②-④

过去三个月

-1.45%

0.50%

-1.99%

0.48%

0.54%

0.02%

过去六个月

-0.06%

0.47%

-0.21%

0.46%

0.15%

0.01%

过去一年

-5.78%

0.66%

-2.58%

0.55%

-3.20%

0.11%

自基金合同
生效起至今

-11.60%

0.59%

-4.40%

0.48%

-7.20%

0.11%








3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长?#26102;?#21160;及其与同期业绩比较基准收益
?#26102;?#21160;的比较













3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








注:本基金合同生效日为2016年12月9日,合同生效当年按?#23548;?#23384;续期计算,未按整个自
然年度折算。





3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民?#20197;?




融通可转债债券A

年度

每10份基金
份额分红数

现金形式发放总额

再投资形式发放
总额

年度利润分配合


备注

2018

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

合计

-

-

-

-

-





单位:人民?#20197;?

融通可转债债券C

年度

每10份基金
份额分红数

现金形式发放总额

再投资形式发放
总额

年度利润分配合


备注

2018

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

合计

-

-

-

-

-





§4 管理人报告






4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以?#24405;?#31216;“本公司?#20445;?#32463;中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于
2001年5月22日成立,公司注册?#26102;?2500万元人民币。本公司的股东及其出?#26102;?#20363;为:新时
代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。


截至2018年12月31日,公司共管理六十五只开放式基金:即融通新蓝筹证券投资基金、融
通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通行业景气
证券投资基金、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)、融通?#23383;?#20184;货币市场证券投资基金、融通
动力?#30830;?#28151;合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证
券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通?#21215;?#28155;利债券型证券投资基金(LOF)、融通创
业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放
债券型证券投资基金、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、
融通通瑞债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通健康产业灵活
配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活





配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置
混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投
资基金、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资
基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金、融
通汇财宝货币市场基金、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金、融通通盈保本混合型证
券投资基金、融通增利债券型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证
券投资基金、融通增祥债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通
安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券
投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券
投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、
融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融
通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、
融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债
券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证
券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混
合型证券投资基金、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵
活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证
券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通丰利四分
法证券投资基金(QDII)。其中,融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹
成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。?#36865;猓?#20844;司还开展了特定客户资产管理业务。



4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介




姓名

职务

任本基金的基金经理(助理)期限

证券从
业年限

说明

任职日期

离任日期

许富


本基
金的
基金
经理

2018年5月18日

-

7

许富强先生,?#26412;?#22823;学经济学硕
士,7年证券投资从业经历,具有
基金从业资格。2011年7月加入
融通基金管理有限公司,历任固定
收益部研究员、投资经理,现任融
通通鑫灵活配置混合、融通增祥
券、融通通优债券、融通可转债
券(由原融通标普中国可转债指数
基金转型而来)、融通通安债券、
融通通宸债券基金的基金经理。





王超

本基
金的
基金
经理、
固定
收益
部总


2016年12月9日

2018年5月
18日

11

王超先生,金融工程硕士,经济学、
数学双学士,11年证券投资从业
经历,具有基金从业资格,现任融
通基金管理有限公司固定收益部
总监。历任深圳发展银行(?#25351;?#21517;
平安银行)债券自营交易盘投资
与理财投资管理经理。2012年8
月加入融通基金管理有限公司,现
任融通债券、融通?#21215;?#28155;利债券
(LOF)、融通岁岁添利定期开放债
券、融通增鑫债券、融通增益债券、
融通通泰保本混合、融通汇财宝货
币、融通?#23383;?#20184;货币、融通通宸
券、融通通优债券基金的基金经
理。




注:任免日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人?#32454;?#36981;守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在?#32454;?#25511;制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交?#23383;?#24230;和控?#21697;?#27861;

为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交?#23383;?#24230;?#32602;?#20844;平交?#23383;?#24230;所规范的?#27573;?#21253;括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易?#20154;?#26377;投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交?#23383;?#34892;、业绩评估等投资管理
活动相关的各个?#26041;凇?br />

本基金管理人通过建立科学的投资决策体?#25285;?#21152;强交?#23383;?#34892;?#26041;?#30340;内部控制,并通过工作制
度、流程和?#38469;?#25163;段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估?#25176;?#24687;披?#29420;?#21152;强对公平交易过程和结果的监?#20581;?br />


4.3.2 公平交?#23383;?#24230;的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、
交?#23383;?#34892;、业绩评估等各个?#26041;?#20445;证公平交?#23383;?#24230;的?#32454;?#25191;行。


本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同





向交易的交?#20934;?#24046;进行了分析,各投资组合的同向交?#20934;?#24046;均处于合理?#27573;?#20043;内。


报告期内,本基金管理人?#32454;?#25191;行了公平交易的原则和制度。



4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。



4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年转债市场受A股影响全年收益为负,但相较权益市场而言仍然表现出了较强?#30446;?#36300;性。

从估值方面来看,纯债溢价率已经处于历史区间的底部位置,对转债形成了较强的“硬保护?#20445;?#32780;
同时转股溢价率的绝对水平也并不高,在正股向上时转债依然可以表现出较强的弹性,转债在当
前表现出了?#32454;?#30340;性价比。


2018年年中以来,在信用风险加剧和中美贸易战升级的冲击下,权益市场加速下跌,转债市
场也出现较大跌幅。我们在下跌过程中积极应对,降低了组合转债持仓比例,同时积极调整组合
结构,挖掘个券投资机会。展望后市,我?#20392;?#20026;目前转债市场存在较好的投资机会。转债作为一
个进可攻,退可守的?#20998;鄭?#24038;侧配置的策略值得关注。我们后续将对信用风险和经济政策保持密
切关注,做好组合策略的预判和应对。



4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末融通可转债债券A基金份额净值为0.7896元,本报告期基金份额净值增长率
为-5.40%;截至本报告期末融通可转债债券C基金份额净值为0.7769元,本报告期基金份额净值
增长率为-5.78%;同期业绩比较基准收益率为-2.58%。



4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年,我?#20392;?#20026;在流动性?#20013;?#23485;松背景下转债市场存在两个较大的机会:第一,政策
底已?#35029;?#32463;济底有望在年内看到,股票市场大概率存在波段行情,这将带动转债平价上涨;第二,
无风险利率?#20013;?#19979;行会推动转债债底上升,转债作为信用债的投资价值也增长凸显。


结合当前转债市场来看,转债市场向上有弹性,向下空间有保护,是当?#24405;?#20855;性价比的配置
资产。目前股性转债估值水平较低,转债价格向上弹性好。部分股性转债估值水平已经压缩至10%
以内,处于历史低位水平,转债价格跟随正股价格上涨的弹性较好。同时,部分存量转债的绝对
价格也处在历?#26041;?#20302;分位数,债底对转债价格的支撑力度大,转债相对正股表现出较强?#30446;?#36300;性,
转债绝对价格向下空间较小。



4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发,继续致力于内控制度与机制的完善,加强





合规控制与风险防范,确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合
规审核、实时监控及专项检查?#30830;?#27861;,对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核,及时发现风
险隐患,提出整改建议,并督促跟踪业务部门进行整改。


在专项稽核方面,公司监察稽核部门针对不同业务?#26041;?#30340;风险特点,制定年度检查计划,并
结合对各风险点风险程度的实时判断和评估,按照不同的检查频率,对投资决策、研究支持、交
?#23383;?#34892;、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理?#30830;?#38754;的重点业务?#26041;?#36827;行专项检
查,检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性,检查项目覆盖了相关业务的主要风险
点。本报告期内,加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交?#23383;?#34892;及后台
运作风险等敏?#23567;?#37325;点项目的关注,确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及
风险事故。



4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金的估值业务?#32454;?#25353;照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序?#26041;?#34892;,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成?#26412;?#20855;
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。


估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
?#24405;?#20197;及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法,以保证其?#20013;?#36866;用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新?#20998;?#26102;,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大?#24405;?#20197;
及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对,同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。


截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议,由其提供相关债券?#20998;?#21644;流通受限股票的估值参考数据。



4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。






4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。



§5 托管人报告








5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司?#32454;?#36981;守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—融通基金管理
有限公司2018年1月1日至2018年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。



5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净?#23548;?#31639;、利润分配等情况的说


本托管人认为, 融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购?#26122;?#20215;格的计算、基金费用开支及利润分配?#20219;?#39064;上,不存在损害基金份额持有人利益的
行为;在报告期内,?#32454;?#36981;守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作?#32454;?br /> 按照基金合同的规定进行。



5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,融通基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害
基金持有人利益的行为。






§6 审计报告




普华永道中天审字(2019)第21174号
融通可转债债券型证券投资基金全体基金份额持有人:


一、 审计意见


(一) 我们审计的内容




我们审计了融通可转债债券型证券投资基金(以?#24405;?#31216;“融通可转债债券基金”)的财务报表,
包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及
财务报表附注。

(二) 我们的意见




我?#20392;?#20026;,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的
中国证券监督管理委员会(以?#24405;?#31216;“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以?#24405;?#31216;“中国
基金业协会”)发布的有关规定及?#24066;?#30340;基金行业实务操作编制,公允?#20174;?#20102;融通可转债债券基金
2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。

二、 形成审计意见的基础




我?#21069;?#29031;中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述?#23435;?#20204;在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据
是充分、?#23454;?#30340;,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于融通可转债债券基金,并履行了职业道德方
面的其他责任。



三、 管理层和治理层对财务报表的责任




融通可转债债券基金的基金管理人融通基金管理有限公司(以?#24405;?#31216;“基金管理人”)管理层
负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及?#24066;?#30340;基金行业实务操
作编制财务报表,使其实现公允?#20174;常?#24182;设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估融通可转债债券基金的?#20013;?#32463;营能力,披露
与?#20013;?#32463;营相关的事项(如适用),并运用?#20013;?#32463;营假设,除非基金管理人管理层计划清算融通可
转债债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。


基金管理人治理层负责监督融通可转债债券基金的财务报告过程。






四、 注册会计师对财务报表审计的责任




我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们
也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应
对这些风险,并获取充分、?#23454;?#30340;审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。


(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效
性发表意见。


(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。


(四) 对基金管理人管理层使用?#20013;?#32463;营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证
据,就可能导致对融通可转债债券基金?#20013;?#32463;营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致融通可转债债券基
金不能?#20013;?#32463;营。


(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允?#20174;诚?br /> 关交易和事项。


我们与基金管理人治理层就计划的审计?#27573;А?#26102;间安排和重大审计发?#20540;?#20107;项进行沟通,包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。




普华永道中天 注册会计师 薛 竞

会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 . 上海市 注册会计师 俞 伟 敏

2019年3月25日





§7 年度财务报表








7.1 资产负债表




会计主体:融通可转债债券型证券投资基金

报告截止日: 2018年12月31日

单位:人民?#20197;?

资 产

附注号

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

资 产:



银行存款

7.4.7.1

590,922.94

239,788.78

结算备付金



193,381.01

1,127,877.56

存出保证金



11,599.65

13,492.94

交易性金融资产

7.4.7.2

59,049,929.53

66,046,815.95

其中:股票投资



6,492,700.00

2,562,200.00

基金投资



-

-

债券投资



52,557,229.53

63,484,615.95

资产支持证券投资



-

-

贵金属投资



-

-

衍生金融资产

7.4.7.3

-

-

买入返售金融资产

7.4.7.4

1,000,000.00

-

应收证券清算款



2,000.00

-

应收利息

7.4.7.5

223,497.04

184,394.49

应收股利



-

-

应收申购款



10,961.96

18,483.07

递延所得税资产



-

-

其他资产

7.4.7.6

-

-

资产总计



61,082,292.13

67,630,852.79

负债和所有者权益

附注号

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

负 债:



短期借款



-

-

交易性金融负债



-

-

衍生金融负债

7.4.7.3

-

-

卖出回购金融资产款



-

6,000,000.00

应付证券清算款



-

9,839.68

应付?#26122;?#27454;



2,964.22

7,854.83

应付管理人报酬



36,575.03

36,812.21

应付托管费



10,450.02

10,517.80

应付销售服务费



19,796.87

19,477.51

应付交易费用

7.4.7.7

14,707.03

8,628.86

应交税费



780.31

-




应?#29420;?#24687;



-

-2,459.92

应?#29420;?#28070;



-

-

递延所得税负债



-

-

其他负债

7.4.7.8

49,000.00

40,003.18

负债合计



134,273.48

6,130,674.15

所有者权益:



实收基金

7.4.7.9

78,386,870.41

74,517,116.97

未分配利润

7.4.7.10

-17,438,851.76

-13,016,938.33

所有者权益合计



60,948,018.65

61,500,178.64

负债和所有者权益总计



61,082,292.13

67,630,852.79



注:报告截止日2018年12月31日,基金份额总额78,386,870.41份; 其中A类基金份额净
值为0.7896元,基金份额为4,058,898.40份; C类基金份额净值为0.7769元,基金份额为
74,327,972.01份。


7.2 利润表




会计主体:融通可转债债券型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民?#20197;?

项 目

附注号

本期

2018年1月1日至2018
年12月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017
年12月31日

一、收入



-2,853,129.42

-708,885.23

1.利息收入



477,098.35

383,493.83

其中:存款利息收入

7.4.7.11

18,355.60

19,497.53

债券利息收入



418,998.92

357,940.80

资产支持证券利息收入



-

-

买入返售金融资产收入



39,743.83

6,055.50

其他利息收入



-

-

2.投资收益



-1,228,530.20

-522,484.94

其中:股票投资收益

7.4.7.12

-507,878.74

1,409,739.35

基金投资收益



-

-

债券投资收益

7.4.7.13

-733,070.46

-1,935,234.29

资产支持证券投资收益



-

-

贵金属投资收益

7.4.7.14

-

-

衍生工具收益

7.4.7.15

-

-

股利收益

7.4.7.16

12,419.00

3,010.00

3.公允价值变动收益

7.4.7.17

-2,109,557.64

-574,969.20

4.汇兑收益



-

-

5.其他收入

7.4.7.18

7,860.07

5,075.08

减:二、费用



1,175,605.99

1,236,498.69

1.管理人报酬

7.4.10.2.1

440,610.11

445,784.55




2.托管费

7.4.10.2.2

125,888.61

127,367.10

3.销售服务费

7.4.10.2.3

237,256.41

237,633.17

4.交易费用

7.4.7.19

78,915.35

44,338.93

5.利息支出



121,492.41

220,754.21

其中:卖出回购金融资产支出



121,492.41

220,754.21

6.税金及附加



766.09

-

7.其他费用

7.4.7.20

170,677.01

160,620.73

三、利润总额



-4,028,735.41

-1,945,383.92

减:所得税费用



-

-

四、净利润



-4,028,735.41

-1,945,383.92



7.3 所有者权益(基金净?#25285;?#21464;动表




会计主体:融通可转债债券型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民?#20197;?

项目

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净?#25285;?

74,517,116.97

-13,016,938.33

61,500,178.64

二、本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期利润)

-

-4,028,735.41

-4,028,735.41

三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数

3,869,753.44

-393,178.02

3,476,575.42

其中:1.基金申购款

19,874,069.06

-2,717,829.41

17,156,239.65

2.基金?#26122;?#27454;

-16,004,315.62

2,324,651.39

-13,679,664.23

四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动

-

-

-

五、期末所有者权益(基金净?#25285;?

78,386,870.41

-17,438,851.76

60,948,018.65

项目

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净?#25285;?

74,880,966.04

-11,196,525.74

63,684,440.30

二、本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期利润)

-

-1,945,383.92

-1,945,383.92

三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数

-363,849.07

124,971.33

-238,877.74

其中:1.基金申购款

15,457,154.25

-1,849,659.68

13,607,494.57

2.基金?#26122;?#27454;

-15,821,003.32

1,974,631.01

-13,846,372.31

四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动

-

-

-

五、期末所有者权益(基金净?#25285;?

74,517,116.97

-13,016,938.33

61,500,178.64




报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1 至 7.4 财务报表?#19978;?#21015;负责人签署:

___张帆______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况

融通可转债债券型证券投资基金(以?#24405;?#31216;“本基金”)是由融通标普中国可转债指数增强型
证券投资基金转型而来。2016年11月11日至2016年12月7日融通标普中国可转债指数增强型
证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于融通标普中国可转债
指数增强型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》。根据基金管理人于2016年12月9日发
布的《融通基金管理有限公司关于融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金份额持有人
大会表决结果暨决议生效的公告?#32602;?#33258;2016年12月9日起,融通标普中国可转债指数增强型证券
投资基金正式转型并更名为融通可转债债券型证券投资基金。自同日起,《融通可转债债券型证券
投资基金基金合同》生效,原《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金合同》失效。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理?#23435;?#34701;通基金管理有限公司,基金托
管?#23435;?#20013;国农业银行股份有限公司。


根据《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》和《融通可转债债券型证券投资基金招募
说明书?#32602;?#26412;基金根据认购/申购费用、?#26122;?#36153;用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。

在投资者认购/申购、?#26122;?#26102;收取认购/申购费用、?#26122;?#36153;用的,称为A类基金份额;不收取认购/
申购费用、?#26122;?#36153;用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》的
有关规定,本基金的投资?#27573;?#20026;具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括可转换债券(含分离交易可转
债)、可交换债券、国债、央行?#26412;蕁?#37329;融债、地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期
融资券、中期?#26412;蕁?#27425;级债券等国内依法发行的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法
规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比
例不低于基金资产的80%,投资于可转换债券(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金
资产的80%;权益类资产比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证,其市值不得
超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现





金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的投?#26102;?br /> 例不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为:中证可转换债券指数收益率X 70%+中债综
合全价(总值)指数收益率X 20%+沪深300指数收益率X 10%。



7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以?#24405;?#31216;
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通可转债债券型证券投资基
金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
?#24066;?#30340;基金行业实务操作编制。


本财务报表以?#20013;?#32463;营为基础编制。



7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地?#20174;?#20102;本基金2018年12
月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。



7.4.4 重要会计政策和会计估计


7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。



7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。



7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价?#23548;?#37327;且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价?#23548;?#37327;且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外,以公允价?#23548;?#37327;且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类





应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价?#23548;?#37327;且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价?#23548;?#37327;且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。



7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价?#23548;?#37327;且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价?#23548;?#37327;且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于
应收款项和其他金融负债采用?#23548;?#21033;率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上?#36127;?#25152;有的风险和报酬转移给转入方;
或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上?#36127;?#25152;有的风
险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确?#32454;?#37329;融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。



7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估?#25285;?

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交?#20934;?#26684;确定公允价?#25285;?#20272;值日无交易?#26131;?#36817;
交易日后未发生影响公允价?#23548;?#37327;的重大?#24405;?#30340;,按最近交易日的市场交?#20934;?#26684;确定公允价值。

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交?#20934;?#26684;不能真实?#20174;?#20844;允价值的,应对市场交?#20934;?br /> 格进行调整,确定公允价值。与上述投资?#20998;?#30456;同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的
公允价值为基础,并在估?#23548;际?#20013;考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估?#23548;际?#20013;不应将该限制作为特征考?#24688;4送猓?#22522;
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。






(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估?#23548;际?#30830;定公允价值。采用估?#23548;际?#26102;,优先使用可观察输入?#25285;?#21482;有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大?#24405;?#24212;对估值进行
调整并确定公允价值。



7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。



7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和?#26122;?#24341;起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金?#26122;?#30830;认日认?#23567;?#19978;述申购和?#26122;?#20998;
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。



7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或?#26122;?#22522;金份额时,
申购或?#26122;?#27454;项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或?#26122;?#22522;金份额时,申购或?#26122;?#27454;项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金?#26122;?#30830;认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。



7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

资产支持证券在持有期间收到?#30446;?#39033;,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投
?#26102;?#37329;部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价?#23548;?#37327;且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。






应收款项在持有期间确认的利息收入按?#23548;?#21033;率法计算,?#23548;?#21033;率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。



7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按?#23548;?#21033;率法计算,?#23548;?#21033;率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。



7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同?#30830;?#37197;权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份
额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;
若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实
现部分相抵未实现部分后的余额。


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。



7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果,以决定向其配置资?#30784;?#35780;价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足
一定条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。



7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会?#24066;?#30340;基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见?#32602;?#26681;据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》





提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估?#23548;际?#36827;行估值。


(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、?#29366;?#20844;开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股?#20445;?#26681;据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知?#20998;?#38468;件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以?#24405;?#31216;“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性
折扣后的价值进行估值。


(3)对于在证券交易所上市或?#36951;?#36716;让的固定收益?#20998;?可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益?#20998;鄭?#26681;据中国证监会公告[2017]13号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益?#20998;?#30340;估值处理标准》采用估?#23548;际?#30830;定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或?#36951;?#36716;让的固定收益?#20998;?可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益?#20998;?#25353;
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。



7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。



7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。



7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。



7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产





品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理?#23435;?#22686;值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简?#20934;?#31246;方法,按照3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税
的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照?#23548;事?#20837;价计算销售额,或者以2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支?#29420;?#24687;时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)
的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按
50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。


(4) 基金卖出股票按0.1%的税?#24335;?#32435;股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加?#20154;?#36153;按照?#23548;式?#32435;增值税额
的适用比例计算缴纳。



7.4.7 重要财务报表项目的说明


7.4.7.1 银行存款

单位:人民?#20197;?




项目

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

活期存款

590,922.94

239,788.78

定期存款

-

-

其中:存款期限1个月以内

-

-




存款期限1-3个月

-

-

存款期限3个月以上

-

-

其他存款

-

-

合计:

590,922.94

239,788.78



7.4.7.2 交易性金融资产




单位:人民?#20197;?

项目

本期末

2018年12月31日

成本

公允价值

公允价值变动

股票

6,851,223.90

6,492,700.00

-358,523.90

贵金属投资-金交所
黄金合约

-

-

-

债券

交易所市场

56,368,754.81

52,557,229.53

-3,811,525.28

银行间市场

-

-

-



合计

56,368,754.81

52,557,229.53

-3,811,525.28

资产支持证券

-

-

-

基金

-

-

-

其他

-

-

-

合计

63,219,978.71

59,049,929.53

-4,170,049.18

项目

上年度末

2017年12月31日

成本

公允价值

公允价值变动

股票

2,771,583.00

2,562,200.00

-209,383.00

贵金属投资-金交所
黄金合约

-

-

-

债券



交易所市场

65,335,724.49

63,484,615.95

-1,851,108.54

银行间市场

-

-

-

合计

65,335,724.49

63,484,615.95

-1,851,108.54

资产支持证券

-

-

-

基金

-

-

-

其他

-

-

-

合计

68,107,307.49

66,046,815.95

-2,060,491.54



7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。



7.4.7.4 买入返售金融资产


7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额




单位:人民?#20197;?

项目

本期末

2018年12月31日

账面余额

其中;买断式逆回购




交易所市场

1,000,000.00

-

银行间市场

-

-

合计

1,000,000.00

-

项目

上年度末

2017年12月31日

账面余额

其中;买断式逆回购

交易所市场

-

-

银行间市场

-

-



7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。



7.4.7.5 应收利息




单位:人民?#20197;?

项目

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

应收活期存款利息

106.01

217.41

应收定期存款利息

-

-

应收其他存款利息

-

-

应收结算备付金利息

95.70

558.25

应收债券利息

222,454.98

183,612.23

应收资产支持证券利息

-

-

应收买入返售证券利息

834.52

-

应收申购款利息

-

-

应收黄金合约拆借孳息

-

-

其他

5.83

6.60

合计

223,497.04

184,394.49



7.4.7.6 其他资产

无。



7.4.7.7 应付交易费用




单位:人民?#20197;?

项目

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

交易所市场应付交易费用

14,707.03

8,628.86

银行间市场应付交易费用

-

-

合计

14,707.03

8,628.86



7.4.7.8 其他负债

单位:人民?#20197;?




项目

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日




应付?#26122;?#36153;

-

3.18

预提费用

49,000.00

40,000.00

合计

49,000.00

40,003.18



7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民?#20197;?




融通可转债债券A

项目

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

基金份额(份)

账面金额

上年度末

5,611,438.28

5,611,438.28

本期申购

3,521,179.26

3,521,179.26

本期?#26122;?

-5,073,719.14

-5,073,719.14

本期末

4,058,898.40

4,058,898.40





金额单位:人民?#20197;?

融通可转债债券C

项目

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

基金份额(份)

账面金额

上年度末

68,905,678.69

68,905,678.69

本期申购

16,352,889.80

16,352,889.80

本期?#26122;?

-10,930,596.48

-10,930,596.48

本期末

74,327,972.01

74,327,972.01



注:申?#27721;?#36716;换入份额;?#26122;?#21547;转换出份额。


7.4.7.10 未分配利润




单位:人民?#20197;?

融通可转债债券A

项目

已实现部分

未实现部分

未分配利润合计

上年度末

-214,799.71

-712,918.61

-927,718.32

本期利润

-82,868.69

-101,041.49

-183,910.18

本期基金份额交易
产生的变动数

56,747.69

200,750.36

257,498.05

其中:基金申购款

-113,178.19

-336,258.61

-449,436.80

基金?#26122;?#27454;

169,925.88

537,008.97

706,934.85

本期已分配利润

-

-

-

本期末

-240,920.71

-613,209.74

-854,130.45





单位:人民?#20197;?


融通可转债债券C

项目

已实现部分

未实现部分

未分配利润合计

上年度末

-3,423,938.93

-8,665,281.08

-12,089,220.01

本期利润

-1,836,309.08

-2,008,516.15

-3,844,825.23

本期基金份额交易
产生的变动数

-217,535.56

-433,140.51

-650,676.07

其中:基金申购款

-741,731.29

-1,526,661.32

-2,268,392.61

基金?#26122;?#27454;

524,195.73

1,093,520.81

1,617,716.54

本期已分配利润

-

-

-

本期末

-5,477,783.57

-11,106,937.74

-16,584,721.31



7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民?#20197;?




项目

本期

2018年1月1日至2018年12
月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31


活期存款利息收入

8,923.47

11,306.72

定期存款利息收入

-

-

其他存款利息收入

-

-

结算备付金利息收入

9,246.45

7,770.81

其他

185.68

420.00

合计

18,355.60

19,497.53



7.4.7.12 股票投资收益

单位:人民?#20197;?




项目

本期

2018年1月1日至2018
年12月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017
年12月31日

卖出股票成交总额

23,946,217.43

15,612,671.28

减:卖出股票成本总额

24,454,096.17

14,202,931.93

买卖股票差价收入

-507,878.74

1,409,739.35



7.4.7.13 债券投资收益

单位:人民?#20197;?




项目

本期

2018年1月1日至2018
年12月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年
12月31日

卖出债券(、债转股及债券到期兑
付)成交总额

87,041,115.36

65,775,581.69

减:卖出债券(、债转股及债券到期
兑付)成本总额

87,476,304.42

67,353,900.77

减:应收利息总额

297,881.40

356,915.21

买卖债券差价收入

-733,070.46

-1,935,234.29




7.4.7.14 贵金属投资收益

无。



7.4.7.15 衍生工具收益

无。



7.4.7.16 股利收益
单位:人民?#20197;?




项目

本期

2018年1月1日至2018年12
月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月
31日

股票投资产生的股利收益

12,419.00

3,010.00

基金投资产生的股利收益

-

-

合计

12,419.00

3,010.00



7.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民?#20197;?




项目名称

本期

2018年1月1日至2018
年12月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12
月31日

1.交易性金融资产

-2,109,557.64

-574,969.20

——股票投资

-149,140.90

-338,224.79

——债券投资

-1,960,416.74

-236,744.41

——资产支持证券投资

-

-

——贵金属投资

-

-

——其他

-

-

2.衍生工具

-

-

——权证投资

-

-

3.其他

-

-

减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税

-

-

合计

-2,109,557.64

-574,969.20



7.4.7.18 其他收入
单位:人民?#20197;?




项目

本期

2018年1月1日至2018年
12月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12
月31日

基金?#26122;?#36153;收入

7,860.07

5,075.08

合计

7,860.07

5,075.08



注:本基金的?#26122;?#36153;率按持有期间递减,不低于?#26122;?#36153;总额的25%归入基金资产。



7.4.7.19 交易费用

单位:人民?#20197;?




项目

本期

2018年1月1日至2018年
12月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12
月31日

交易所市场交易费用

78,915.35

44,338.93

银行间市场交易费用

-

-

交易基金产生的费用

-

-

其中:申购费

-

-

?#26122;?#36153;

-

-

合计

78,915.35

44,338.93



7.4.7.20 其他费用

单位:人民?#20197;?




项目

本期

2018年1月1日至2018
年12月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12
月31日

审计费用

40,000.00

40,000.00

信息披露费

80,000.00

80,000.00

其他项目

1,200.00

1,200.00

银行汇划费用

4,477.01

3,420.73

债券帐户维护费

45,000.00

36,000.00

合计

170,677.01

160,620.73



7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明


7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。



7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。



7.4.9 关联方关系




关联方名称

与本基金的关系

融通基金管理有限公司(“融通基金”)

基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)

基金托管人、基金销售机构

新时代证券股份有限公司(“新时代证券”)

基金管理人的股东、基金销售机构

日兴资产管理有限公司

基金管理人的股东

深圳市融通?#26102;?#31649;理股份有限公司

基金管理人的子公司

融通国际资产管理有限公司

基金管理人的子公司



注:下述关联交易均在正常业务?#27573;?#20869;按一般商业条款订立。



7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易


7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易


7.4.10.1.1 股票交易


金额单位:人民?#20197;?

关联方名称

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

成交金额

占当期股票成
交总额的比例

成交金额

占当期股票

成交总额的比例

新时代证券

4,392,954.60

8.37%

-

-



7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民?#20197;?

关联方名称

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

成交金额

占当期债券成
交总额的比例

成交金额

占当期债券成交
总额的比例

新时代证券

14,520,092.87

9.00%

-

-



7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金




金额单位:人民?#20197;?

关联方名称

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

当期

佣金

占当期佣金总量的
比例

期末应付佣金余额

占期末应付佣金
总额的比例

新时代证券

4,003.45

8.29%

-

-

关联方名称

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

当期

佣金

占当期佣金总量的
比例

期末应付佣金余额

占期末应付佣金
总额的比例

新时代证券

-

-

-

-



注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登
记结算有限责任公司收取的证管费和经?#22336;?#30340;净额列示。


2. 该类佣金协议的服务?#27573;?#36824;包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。


7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费




单位:人民?#20197;?

项目

本期

上年度可比期间




2018年1月1日至2018年12
月31日

2017年1月1日至2017年12月31


当期发生的基金应支付
的管理费

440,610.11

445,784.55

其中:支付销售机构?#30446;?br /> 户维护费

40,007.51

43,766.75



注: 1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70% / 当年天数。


2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。


7.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民?#20197;?

项目

本期

2018年1月1日至2018年12
月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31


当期发生的基金应支付
的托管费

125,888.61

127,367.10



注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值× 0.20% / 当年天数。


7.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民?#20197;?




获得销售服务费的

各关联方名称

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

融通可转债债券A

融通可转债债券C

合计

融通基金管理有限公司

-

204,712.38

204,712.38

中国农业银行

-

4,204.87

4,204.87

合计

-

208,917.25

208,917.25

获得销售服务费的

各关联方名称

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

融通可转债债券A

融通可转债债券C

合计




融通基金管理有限公司

-

201,107.06

201,107.06

中国农业银行

-

5,515.04

5,515.04

合计

-

206,622.10

206,622.10



注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付给融通基金,再由融通基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公
式为:

日销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.40%/ 当年天数。


7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。



7.4.10.4 各关联方投?#26102;?#22522;金的情况


7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投?#26102;?#22522;金的情况

无。



7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投?#26102;?#22522;金的情况

无。



7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入




单位:人民?#20197;?

关联方

名称

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

期末余额

当期利息收入

期末余额

当期利息收入

中国农业银行

590,922.94

8,923.47

239,788.78

11,306.72



注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银?#22411;?#19994;利率计息。


7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。



7.4.10.7 其他关联交?#36164;?#39033;的说明

无。



7.4.11 利润分配情况

无。



7.4.12 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券


7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民?#20197;?





7.4.12.1.1受限证券类别:债券

证券

代码

证券

名称

成功

认购日

可流通日

流通受限类型

认购

价格

期末估
值单价

数量

(张)

期末

成本总额

期末估值总额




110049

海尔
转债

2018-12-20

2019-01-18

新债未上市

100.00

100.00

240

23,999.68

23,999.68

-



7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。



7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券


7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。



7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。



7.4.13 金融工具风险及管理


7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益?#23454;?#20110;股票基金、混合基金,高于货币市
场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定?#23454;?#30340;风险限
额及内部控制流程,通过管理及信息?#20302;吵中?#30417;控上述各类风险。本基金将在?#32454;?#25511;制风险和保
持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求?#32454;?#30340;当期收益和长期回报,力争实现
基金资产的长期稳健增值。


本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策,在董事会?#24459;?#31435;风险控
制与审计委员会,负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性,并对公司的合规控制提出
相关要求;在管理层层面设立风险控制委员会,负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施,
审定公司的业务风险管理政策,审定公司内控管理组织实施方?#31119;?#23457;定公司的业务授权方?#31119;?#23457;
定基金资产组合的风险状况评价分析报告,审定公司各项风险与内控状况评价报告,审定业务风
险损失责任人的责任,审定重大业务可行性风险论证,协调突发性重大风险?#24405;?#30340;处理;各业务
部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规,遵守公司业务管理制度,具有根据业务特点控制业
务风险的职责。业务人员是风险控制?#26041;?#30340;第一责任人,部门负责人是控制业务风险管理的第一
责任人,对部门风险控制措施的实施情况进行管理;风险管理小组由投资经理、金融工程人员和
研究员组成,负责制定相关业务风险的识别和度量方法,指导业务部门实施风险的管理和控制,





并定期出具投资组合风险报告,进?#22411;?#36164;风险分析与绩效评估;督察长和监察稽核部负责监察公
司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况,确保既定的风险控制措施
得到有效的贯彻执行,发现内控缺失和管理漏洞,提出改进要求和建议,并报告法规和制度的执
行情况。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析?#25237;?#37327;分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监?#20581;?#26816;查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的?#27573;?#20869;。



7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险
可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资?#20998;中?#29992;等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。



7.4.13.2.1 按短期信用评?#35835;?#31034;的债券投资




单位:人民?#20197;?

短期信用评级

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

A-1

-

-

A-1以下

-

-

未评级

-

3,292,740.00

合计

-

3,292,740.00



注:债券信用评?#24230;?#33258;第三方评级机构的评级。



7.4.13.2.2 按长期信用评?#35835;?#31034;的债券投资

单位:人民?#20197;?




长期信用评级

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

AAA

24,140,152.68

39,879,540.00

AAA以下

25,111,446.85

20,312,335.95

未评级

3,305,630.00

-

合计

52,557,229.53

60,191,875.95



注:1、债券信用评?#24230;?#33258;第三方评级机构的评级。


2、未评级部分为国债、政策性金融债。


7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求?#26122;?#20854;持有的基金份额,另一方面来自于投资?#20998;?br /> 所处的交?#36164;?#22330;不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧?#20063;?#21160;的情况下以合
理的价格变现。


针对兑付?#26122;?#36164;金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购?#26122;?#24773;况进行严
密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金?#21453;?#19982;之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计?#21496;?#39069;?#26122;?#26465;款,约定在非常情况下?#26122;?#30003;请的处理方式,控制因开放申购
?#26122;?#27169;式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于2018年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可?#26122;?#22522;金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。





7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中?#32454;?#25353;照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)?#30830;?#35268;的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资?#20998;?#27604;例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
?#20013;?#30340;监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公


司发行的可流通股?#20445;?#19981;得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资?#30446;?#25918;式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。?#36865;猓?#26412;基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年12月31日,本基金
持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算,确保每日确认的净?#26122;?#30003;请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。截止2018
年12月31日,本基金最后交易日的组合资产中7个工作日可变现资产账面金额与净?#26122;?#37329;额符
合上述法规要求。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与?#32454;?#30340;准入管理,
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施?#32454;?#31649;理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。?#36865;猓?#26412;基金的基金管理人建立了逆回购交?#23383;?#25276;品管理制度:
根据质押品的资质确定质押率水平?#24576;中?#30417;测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价?#23548;?#31639;足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资?#27573;?#20445;持一致。


7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。



7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利?#26102;?#21160;而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏?#34892;?#32570;口进行监控,并通过调整投资组合的
久期?#30830;?#27861;对上述利率风险进行管理。


本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益?#20998;鄭?#22240;此存在相应的利率风险。






7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民?#20197;?




本期末

2018年12月31日

1年以内

1-5年

5年以上

不计息

合计

资产



银行存款

590,922.94

-

-

-

590,922.94

结算备付金

193,381.01

-

-

-

193,381.01

存出保证金

11,599.65

-

-

-

11,599.65

交易性金融资产

3,214,080.00

42,598,798.35

6,744,351.18

6,492,700.00

59,049,929.53

买入返售金融资产

1,000,000.00

-

-

-

1,000,000.00

应收证券清算款

-

-

-

2,000.00

2,000.00

应收利息

-

-

-

223,497.04

223,497.04

应收申购款

-

-

-

10,961.96

10,961.96

资产总计

5,009,983.60

42,598,798.35

6,744,351.18

6,729,159.00

61,082,292.13

负债











应付?#26122;?#27454;

-

-

-

2,964.22

2,964.22

应付管理人报酬

-

-

-

36,575.03

36,575.03

应付托管费

-

-

-

10,450.02

10,450.02

应付销售服务费

-

-

-

19,796.87

19,796.87

应付交易费用

-

-

-

14,707.03

14,707.03

应交税费

-

-

-

780.31

780.31

其他负债

-

-

-

49,000.00

49,000.00

负债总计

-

-

-

134,273.48

134,273.48

利率敏感度缺口

5,009,983.60

42,598,798.35

6,744,351.18

6,594,885.52

60,948,018.65

上年度末

2017年12月31日

1年以内

1-5年

5年以上

不计息

合计

资产











银行存款

239,788.78

-

-

-

239,788.78

结算备付金

1,127,877.56

-

-

-

1,127,877.56

存出保证金

13,492.94

-

-

-

13,492.94

交易性金融资产

3,292,740.00

24,116,773.84

36,075,102.11

2,562,200.00

66,046,815.95

应收利息

-

-

-

184,394.49

184,394.49

应收申购款

-

-

-

18,483.07

18,483.07

其他资产

-

-

-

-

-

资产总计

4,673,899.28

24,116,773.84

36,075,102.11

2,765,077.56

67,630,852.79

负债











卖出回购金融资产款

6,000,000.00

-

-

-

6,000,000.00

应付证券清算款

-

-

-

9,839.68

9,839.68

应付?#26122;?#27454;

-

-

-

7,854.83

7,854.83

应付管理人报酬

-

-

-

36,812.21

36,812.21

应付托管费

-

-

-

10,517.80

10,517.80

应付销售服务费

-

-

-

19,477.51

19,477.51




应付交易费用

-

-

-

8,628.86

8,628.86

应?#29420;?#24687;

-

-

-

-2,459.92

-2,459.92

其他负债

-

-

-

40,003.18

40,003.18

负债总计

6,000,000.00

-

-

130,674.15

6,130,674.15

利率敏感度缺口

-1,326,100.72

24,116,773.84

36,075,102.11

2,634,403.41

61,500,178.64



注:表中所示为本基金资产及负债的账面价?#25285;?#24182;按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏?#34892;?#20998;析




假设

除市场利率以外的其他市场变量保持不变

分析

相关风险变量的变


对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民?#20197;?

本期末( 2018年12月31日 )

上年度末( 2017年12月31日 )

市场利率下降25
个基点

506,885.84

706,210.69

市场利率上升25
个基点

-500,194.47

-696,052.33



7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇?#26102;?#21160;而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因?#23435;?#37325;大外汇风险。



7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏
观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单
个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定?#27573;?#30340;投资?#20998;?#36827;?#22411;?#36164;。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应
对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%,投资于可转换债券(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产的80%;其中,本
基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约





需缴纳的交易保证金后,持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期
日在一年以内的政府债券的投?#26102;?#20363;不低于基金资产净值的5%。?#36865;猓?#26412;基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。



7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民?#20197;?




项目

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

公允价值

占基金资产净
值比例(%)

公允价值

占基金资产净
值比例(%)

交易性金融资产-股票投资

6,492,700.00

10.65

2,562,200.00

4.17

交易性金融资产-基金投资

-

-

-

-

交易性金融资产-贵金属投


-

-

-

-

衍生金融资产-权证投资

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

合计

6,492,700.00

10.65

2,562,200.00

4.17



7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏?#34892;?#20998;析

于2018年12月31日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
10.65%(2017年12月31日:4.17%),因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资
产净值无重大影响(2017年12月31日?#21644;?。



7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a) 金融工具公允价?#23548;?#37327;的方法

公允价?#23548;?#37327;结果所属的层次,由对公允价?#23548;?#37327;整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定:

第一层次?#21512;?#21516;资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层?#38382;?#20837;值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次?#21512;?#20851;资产或负债的不可观察输入值。


(b) ?#20013;?#30340;以公允价?#23548;?#37327;的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日,本基金持有的以公允价?#23548;?#37327;且其变动计入当期损益的金融资产中属





于第一层次的余额为55,720,299.85元,属于第二层次的余额为3,329,629.68元,无属于第三层
次的余额(2017年12月31日:第一层次55,845,711.15元,第二层次10,201,104.80元,无第
三层次)。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确?#32454;?#23618;次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层?#20301;?#26159;第三层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。


(c) 非?#20013;?#30340;以公允价?#23548;?#37327;的金融工具

于2018年12月31日,本基金未持有非?#20013;?#30340;以公允价?#23548;?#37327;的金融资产(2017年12月31
日?#21644;?。


(d)不以公允价?#23548;?#37327;的金融工具

不以公允价?#23548;?#37327;的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。



§8 投资组合报告








8.1 期末基金资产组合情况




金额单位:人民?#20197;?

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

6,492,700.00

10.63



其中:股票

6,492,700.00

10.63

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

52,557,229.53

86.04



其中:债券

52,557,229.53

86.04



资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

1,000,000.00

1.64



其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-




7

银行存款和结算备付金合计

784,303.95

1.28

8

其他各项资产

248,058.65

0.41

9

合计

61,082,292.13

100.00



8.2 期末按行业分类的股票投资组合


8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合




金额单位:人民?#20197;?

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

500,000.00

0.82

C

制造业

2,199,400.00

3.61

D

电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供
应业

510,000.00

0.84

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、?#25191;?#21644;?#25910;?#19994;

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件?#25176;?#24687;?#38469;?#26381;务


220,800.00

0.36

J

金融业

952,200.00

1.56

K

房地产

1,569,100.00

2.57

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和?#38469;?#26381;务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

541,200.00

0.89

S

综合

-

-



合计

6,492,700.00

10.65



8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细




金额单位:人民?#20197;?

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

002531

天顺风能

270,000

1,201,500.00

1.97

2

600048

保利地产

90,000

1,061,100.00

1.74

3

601398

工商银行

180,000

952,200.00

1.56

4

002343

?#20219;?#20256;媒

60,000

541,200.00

0.89

5

600483

福能股份

60,000

510,000.00

0.84

6

000069

华侨城A

80,000

508,000.00

0.83

7

000603

盛达矿业

50,000

500,000.00

0.82




8

601222

林洋能源

100,000

484,000.00

0.79

9

000725

京东方A

100,000

263,000.00

0.43

10

603026

石大胜华

13,000

250,900.00

0.41

11

300377

赢时胜

20,000

220,800.00

0.36



8.4 报告期内股票投资组合的重大变动


8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细




金额单位:人民?#20197;?

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

600048

保利地产

2,266,360.00

3.69

2

601398

工商银行

2,221,500.00

3.61

3

000069

华侨城A

1,877,650.00

3.05

4

601222

林洋能源

1,872,965.00

3.05

5

601166

兴业银行

1,815,500.00

2.95

6

002271

东方雨虹

1,792,257.00

2.91

7

002531

天顺风能

1,328,169.40

2.16

8

600566

济川药业

1,134,053.00

1.84

9

600030

中信证券

1,092,780.37

1.78

10

601318

中国平安

904,361.00

1.47

11

600011

华能国际

754,950.00

1.23

12

002343

?#20219;?#20256;媒

708,336.00

1.15

13

600705

中?#38454;时?/a>

690,946.00

1.12

14

600547

山东黄金

670,784.00

1.09

15

600887

伊利股份

586,850.00

0.95

16

600585

海螺水泥

568,200.00

0.92

17

600183

生益科技

530,772.00

0.86

18

600483

福能股份

521,700.00

0.85

19

601668

中国建筑

521,000.00

0.85

20

002508

老板电器

506,605.00

0.82



注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考?#24688;?br />

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细




金额单位:人民?#20197;?

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

601186

中国铁建

2,660,400.00

4.33

2

601166

兴业银行

1,860,700.00

3.03

3

002271

东方雨虹

1,638,490.20

2.66




4

601222

林洋能源

1,415,175.50

2.30

5

000069

华侨城A

1,398,581.22

2.27

6

601398

工商银行

1,288,139.00

2.09

7

600566

济川药业

1,280,874.00

2.08

8

600048

保利地产

1,112,278.00

1.81

9

600030

中信证券

1,053,926.00

1.71

10

601318

中国平安

905,011.00

1.47

11

600011

华能国际

787,050.00

1.28

12

600705

中?#38454;时?/a>

721,500.00

1.17

13

600547

山东黄金

625,745.00

1.02

14

600183

生益科技

559,743.51

0.91

15

600585

海螺水泥

558,751.00

0.91

16

600887

伊利股份

515,100.00

0.84

17

601668

中国建筑

449,000.00

0.73

18

603288

海天味业

382,354.00

0.62

19

603816

顾家家居

363,210.00

0.59

20

600066

宇通客车

357,750.00

0.58



注:“卖出金额“是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考?#24688;?br />

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额




单位:人民?#20197;?

买入股票成本(成交)总额

28,533,737.07

卖出股票收入(成交)总额

23,946,217.43



注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额?#26412;?#25353;成交单价乘以成交
数量填列,相关交易费用不考?#24688;?br />

8.5 期末按债券?#20998;?#20998;类的债券投资组合




金额单位:人民?#20197;?

序号

债券?#20998;?

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

91,550.00

0.15

2

央行?#26412;?

-

-

3

金融债券

3,214,080.00

5.27



其中:政策性金融债

3,214,080.00

5.27

4

企业债券

2,746,570.00

4.51

5

企业短期融资券

-

-

6

中期?#26412;?

-

-

7

可转债(可交换债)

46,505,029.53

76.30

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

52,557,229.53

86.23




8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细




金额单位:人民?#20197;?

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

113011

光大转债

100,000

10,512,000.00

17.25

2

113013

国君转债

44,000

4,623,520.00

7.59

3

113014

林洋转债

44,480

4,222,486.40

6.93

4

018005

国开1701

32,000

3,214,080.00

5.27

5

113009

广汽转债

22,000

2,228,380.00

3.66



8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。



8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。



8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。



8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货。



8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。



8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货。



8.11 投资组合报告附注


8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。



8.11.2 期末其他各项资产构成




单位:人民?#20197;?

序号

名称

金额

1

存出保证金

11,599.65

2

应收证券清算款

2,000.00

3

应收股利

-

4

应收利息

223,497.04

5

应收申购款

10,961.96

6

其他应收款

-




7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

248,058.65



8.11.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细




金额单位:人民?#20197;?

序号

债券代码

债券名称

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

113011

光大转债

10,512,000.00

17.25

2

113013

国君转债

4,623,520.00

7.59

3

113014

林洋转债

4,222,486.40

6.93

4

113009

广汽转债

2,228,380.00

3.66

5

132005

15国资EB

2,163,400.00

3.55

6

113008

电气转债

1,995,760.00

3.27

7

110034

九州转债

1,822,320.00

2.99

8

128015

久其转债

1,662,552.00

2.73

9

128010

顺昌转债

1,651,550.00

2.71

10

110038

济川转债

1,587,750.00

2.61

11

110040

生益转债

1,441,440.00

2.37

12

113507

天马转债

1,376,883.40

2.26

13

113019

玲珑转债

1,293,500.00

2.12

14

123006

东财转债

1,160,479.95

1.90

15

128024

宁行转债

1,059,800.00

1.74

16

110033

国贸转债

1,032,900.00

1.69

17

128016

雨虹转债

990,000.00

1.62

18

128035

大族转债

976,600.00

1.60

19

113508

新凤转债

963,400.00

1.58

20

123003

蓝思转债

902,000.00

1.48

21

128021

?#20540;?#36716;债

671,090.00

1.10

22

113505

杭电转债

549,655.60

0.90

23

110042

航电转债

534,650.00

0.88

24

132004

15国盛EB

483,850.00

0.79

25

113017

吉视转债

460,050.00

0.75

26

128039

三力转债

189,480.00

0.31

27

132013

17宝武EB

99,320.00

0.16



8.11.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



§9 基金份额持有人信息







9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构




份额单位:份

份额
级别

持有人
户数
(户)

户均持有
的基金份


持有人结构

机构投资者

个人投资者

持有份额

占总份额比例

持有份额

占总份额比例

融通
可转
债债
券A

567

7,158.55

0.00

0.00%

4,058,898.40

100.00%

融通
可转
债债
券C

834

89,122.27

64,117,831.31

86.26%

10,210,140.70

13.74%

合计

1401

55,950.66

64,117,831.31

81.80%

14,269,039.10

18.20%



9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况




项目

份额级别

持有份额总数(份)

占基金总份额比例

基金管理人所有从业
人员持有本基金

融通可转债债券A

1,064.95

0.0262%

融通可转债债券C

9,381.35

0.0126%

合计

10,446.30

0.0133%



9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况




项目

份额级别

持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金

融通可转债债券A

0

融通可转债债券C

0

合计

0

本基金基金经理持有本开
放式基金

融通可转债债券A

0

融通可转债债券C

0

合计

0




§10 开放式基金份额变动


单位:份

项目

融通可转债债券A

融通可转债债券
C

基金合同生效日(2016年12月9日)基金份
额总额

6,308,719.40

68,269,080.07

本报告期期初基金份额总额

5,611,438.28

68,905,678.69

本报告期期间基金总申购份额

3,521,179.26

16,352,889.80

减:本报告期期间基金总?#26122;?#20221;额

5,073,719.14

10,930,596.48

本报告期期间基金拆分变动份额

-

-

本报告期期末基金份额总额

4,058,898.40

74,327,972.01



§11 重大?#24405;?#25581;示




11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。



11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1基金管理人的重大变动

2018年7月28日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告?#32602;?br /> 经本基金管理人第六届董事会第五次临时会议审议并通过,同意刘晓玲女士辞去公司副总经理职
务。


11.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,中国农业银行总行聘任刘琳同?#23613;?#26446;智同志为本?#22411;?#31649;业务部高级专家。



11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。



11.4 基金投资策略的改变

本报告期内,本基金投资策略未发生改变。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币40,000.00元。



11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受任何稽查或处罚
等情况。






11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况




金额单位:人民?#20197;?

券商名称

交易单元
数量

股票交易

应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票成
交总额的比例

佣金

占当期佣金

总量的比例

中信证券

1

23,330,356.37

44.46%

21,727.61

44.99%

-

广发证券

1

15,931,195.01

30.36%

14,518.14

30.06%

-

国泰君安

1

5,366,305.50

10.23%

4,890.40

10.13%

-

新时代证券

2

4,392,954.60

8.37%

4,003.45

8.29%

-

东兴证券

1

1,310,860.22

2.50%

1,194.54

2.47%

-

招商证券

1

1,006,221.00

1.92%

916.98

1.90%

-

海通证券

2

980,500.00

1.87%

893.56

1.85%

-

国盛证券

1

161,561.80

0.31%

147.23

0.30%

-

东北证券

1

-

-

-

-

-

申万宏源

1

-

-

-

-

-



注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标?#21450;?#25324;以
下六个方面:

(1)资力雄厚,信誉良好,注册?#26102;?#19981;少于3亿元人民币;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;

(4)内部管理规范、?#32454;瘢?#20855;?#38468;?#20840;的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通?#30701;?#20214;,交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人?#20445;?#33021;及时为本基金提供高质量的咨询
服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据
基金投资的特定要求,提供专门研究报告。


2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤:

(1)券商服务评价;

(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;

(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;

(4)签约。在获?#38376;?#20934;后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。



3、交易单元变更情况

本报告期内新增加东北证券、国盛证券、广发证券?#25176;?#26102;代证券交易单元各1个。


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况




金额单位:人民?#20197;?

券商名称

债券交易

债券回购交易

权证交易

成交金额

占当期债券成
交总额的比例

成交金额

占当期债券回
购成交总额的
比例

成交金额

占当期权证

成交总额的
比例

中信证券

93,919,562.87

58.22%

938,800,000.00

91.17%

-

-

广发证券

18,910,174.40

11.72%

89,700,000.00

8.71%

-

-

国泰君安

19,268,551.97

11.94%

-

-

-

-

新时代证券

14,520,092.87

9.00%

-

-

-

-

东兴证券

3,816,360.99

2.37%

-

-

-

-

招商证券

3,735,177.11

2.32%

-

-

-

-

海通证券

2,845,129.72

1.76%

1,200,000.00

0.12%

-

-

国盛证券

4,316,269.99

2.68%

-

-

-

-

东北证券

-

-

-

-

-

-

申万宏源

-

-

-

-

-

-



11.8 其他重大?#24405;?







公告事项

法定披露方式

披?#24230;?#26399;

1

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中
泰证券股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠
活动的公告

中国证券报、
管理人网站

2018-1-31

2

关于新时代证券股份有限公司代销的融通基金管理有限
公司旗下部分开放式基金新增开通定期定额投资业务的
公告

中国证券报、
管理人网站

2018-3-13

3

融通可转债债券型证券投资基金托管协议(2018修订版)

中国证券报、
管理人网站

2018-3-22

4

融通基金关于新增中证金牛(?#26412;?#25237;资咨询有限公司为
代销机构并开通定期定额投资业务、转换业务及参加其申
购费率优惠活动的公告

中国证券报、
管理人网站

2018-3-22

5

关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中
工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告

中国证券报、
管理人网站

2018-3-30

6

关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交
通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠
活动的公告

中国证券报、
管理人网站

2018-3-30

7

关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交
通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠

中国证券报、
管理人网站

2018-4-16




活动的公告

8

融通基金管理有限公司关于新增金惠家保险代理有限公
司为代销机构并开通定期定额投资业务、转换业务及参加
其申购费率优惠活动的公告

中国证券报、
管理人网站

2018-5-14

9

融通可转债债券型证券投资基金基金经理变更公告

中国证券报、
管理人网站

2018-5-18

10

关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中
国银河证券股份有限公司基金申购及定期定额投资申购
费率优惠活动的公告

中国证券报、
管理人网站

2018-5-21

11

关于融通基金管理有限公司旗下基金参加嘉实财富管理
有限公司申购费率优惠的费?#23454;?#25972;公告

中国证券报、
管理人网站

2018-6-5

12

关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交
通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠
活动的公告

中国证券报、
管理人网站

2018-6-30

13

融通基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金最
低申购、?#26122;亍?#36716;换和最低持有份额下限的公告

中国证券报、
管理人网站

2018-7-16

14

融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告

证券时报、管
理人网站

2018-7-28

15

融通基金管理有限公司关于新增上海挖财基金销售有限
公司为代销机 构并开通定期定额投资业务、转换业务及
参加其申购费率优惠活动的公告

中国证券报、
管理人网站

2018-8-15

16

关于中国国际金融股份有限公司代销的融通基金管理有
限公司 旗下部分开放式基金新增开通定期定额投资业务
并参与费率优惠活动的公告

中国证券报、
管理人网站

2018-9-14

17

关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交
通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠
活动的公告

中国证券报、
管理人网站

2018-9-29

18

融通基金关于新增大连网金基金销售有限公司为销售机
构并开通转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告

中国证券报、
管理人网站

2018-12-24

19

关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加苏
州银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告

中国证券报、
管理人网站

2018-12-28

20

关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中
国?#25910;?#20648;蓄银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告

中国证券报、
管理人网站

2018-12-28

21

关于融通旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有
限公司2019倾心回馈基金定投优惠活动的公告

中国证券报、
管理人网站

2018-12-28

22

融通基金关于继续参加?#26412;?#34507;卷基金销售有限公司开展
的前端申购费率优惠活动的公告

中国证券报、
管理人网站

2018-12-28

23

融通基金关于继续参加中证金牛(?#26412;?#25237;资咨询有限公
司开展的前端申购费率优惠活动的公告

中国证券报、
管理人网站

2018-12-28

24

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加农
业银行申购费率优惠活动的公告

中国证券报、
管理人网站

2018-12-28




§12 影响投资者决策的其他重要信息




12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况




投资者
类别

报告期内持有基金份额变化情况

报告期末持有基金情况

序号

持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间

期初

份额

申购

份额

?#26122;?

份额

持有份额

份额占比

机构

1

20180101-20181231

58,004,640.38

-

-

58,004,640.38

74.00%

个人



-

-

-

-

-

-

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额?#26122;?#32780;引起基金单位份额
净值剧?#20063;?#21160;的风险及流动性风险。




12.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、根据2016年12月25日财政部、国家税务总?#33267;?#21512;下发的《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知?#32602;?#36130;税〔2016〕140号)、2017年1月10日财政部、国家税务
总?#33267;?#21512;下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知?#32602;?#36130;税〔2017〕2号)及财政部
2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知?#32602;?#36130;税[2017]56号)的通知,现
明确自2018年1月1日起,基金管理人运营公募基金及资管产品(以?#24405;?#31216;“产品?#20445;?#36807;程中发
生的增值税应税行为,暂适用简?#20934;?#31246;方法,按照3%的征收?#24335;?#32435;增值税。


自2018年1月1日(含)起,本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为
按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税?#36873;?#21069;述税款及附加税费是产
品管理、运作和处分过程中发生的,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳,可能对产品收
益水平有所影响,敬请广大投资者知悉。


2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,本基金管理?#21496;?#19982;基
金托管人协商一致,对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款,包括前言、释义、基金份额的申购与?#26122;亍?br /> 基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等,具体内容详见2018年3月22日基金管理人网
站披露的相关公告?#25176;?#35746;更新后的法律?#21215;?br />


§13 备查?#21215;?#30446;录









13.1 备查?#21215;?#30446;录

(一)《融通基金管理有限公司关于融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金份额持
有人大会表决结果暨决议生效的公告》

(二)中国证监会批准标普中国可转债指数增强型证券投资基金变更注册的批复

(三)《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》

(四)《融通可转债债券型证券投资基金托管协议》

(五)《融通可转债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

(六)中国证监会批准融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金设立的?#21215;?

(七)《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金合同》

(八)《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金托管协议》

(九)《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新

(十)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(十一)报告期内在指定报刊上披露的各项公告


13.2 存?#35834;?#28857;

基金管理人、基金托管人处。



13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。









融通基金管理有限公司

2019年3月27日


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